| 研究課題/領域番号 |
06451103
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| 研究種目 |
一般研究(B)
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
矢野 順治 広島大学, 経済学部, 助教授 (40210306)
高林 喜久夫 広島大学, 経済学部, 助教授 (10226912)
椿 康和 広島大学, 経済学部, 助教授 (70144805)
宜名真 勇 広島大学, 経済学部, 教授 (30127758)
北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
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| キーワード | 和分・共和分分析 / 自己回帰モデル / ヨハンセンテスト / 単位根検定 / 共和分の検定 / 株価変動 / 景気循環 / 経済時系列 |
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| 研究概要 |
1.ワークステーションを購入し、初期設定を行いネットワ-ムに接続する作業が完成した.来年度はこのワークステーションにデータベースを構築し課題の研究に使用する予定である。さらにインターネット上からデータを収集する方法も検討中である.
2.単位根の検定方法を開発しその結果を前川・久松の共著論としてJournal of Econometrics誌に公表した.また既存の方法(Phillips and Perron)を改良する方法を提案しEconomics Letters誌に発表した.
3.単位根を持つ自己回帰モデル〔AR(1)モデル〕における最小2乗推定量,ダービン・ワトソン比等の2次形式の比で表わされる統計量の厳密分布の導出を行ない、その結果を数値計算で評価する方法を確立した.
4.株価変動を表わすモデルを提唱し、現実のわが国の株価データによるモデルの検証を行った.
5.回帰モデルの説明変数の1つがランダムワォ-クする場合の標準的な推定量の性質を検討しワーキングペーパーにまとめた.その一部分は投稿中である.この研究は来年度、継続・発展させる予定である
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