経済時系列データの和分・共和分分析の理論的・応用的研究

1996 年度 実績報告書

• 研究課題/領域番号: 06451103
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
• 研究分担者: 小瀧 光博 広島大学, 経済学部, 助教授 (00194564) ; 矢野 順治 広島大学, 経済学部, 助教授 (40210306) ; 椿 康和 広島大学, 経済学部, 助教授 (70144805) ; 宜名眞 勇 広島大学, 経済学部, 教授 (30127758) ; 北岡 孝義 広島大学, 経済学部, 教授 (60116572)
• キーワード: 単位根 / 共和分 / 季節的周期性 / ブ-ストラップ / 金属時系列 / ARCHモデル / 経済データベース / マクロ経済時系列

研究概要

3年間に渡たる研究実績は以下の通りである。研究の分野、内容、論文番号、分担者を以下に列記する。文中の番号は、本報告書の項目11「研究発表」に挙げられた論文に付された番号である。
(1)理論的研究
・単位根の検定方法の提案に関する論文:(論文1,2:前川、久松)
・和分過程I(1)に従う変数を含む回帰モデルの推定・検定問題に関する論文:(論文3,4:前川)
・非正規性のもとでの回帰モデルの推測に関する論文(論文5:前川)
・季節的周期性のある時系列に於けるI(1)変数と構造変化の問題に関する論文(論文6:前川)
・ヨハンセンの共和分検定に関する論文(論文15:小滝)
・ブ-ストラップ法と経済時系列に関する論文(論文16,17:福地)
(2)応用的研究
・和文共和分分析の金属時系列への応用に関する論文(論文7.8:北岡)
・ARCHモデル、共和分モデルなどの時系列モデルの在庫投資理論への応用研究に関する論文(論文9,10:宜名真)
・マクロ経済の実証分析への時系列モデルの応用に関する論文(論文13,14:矢野)
(3)データベースの研究
・経済データのデータベース化に関する研究(論文11,12:椿)

研究成果

• [文献書誌] 前川功一,久松博之: "The Distribution of the Durbin-Watson statistic in integrated and near-integrated models" Journal of Econometrics. 61. 367-382 (1994)
• [文献書誌] 前川功一: "Rrewhitened unit root test" Economics Letters. 45. 145-153 (1994)
• [文献書誌] 前川功一,J. Knight,久松博之: "The exact distribution of the OLS and GLS estimators in regression with an integrated regressors and correlated errors" Mathematics and Computers in Simulation. 39. 273-277 (1995)
• [文献書誌] 前川功一,山本拓,竹内恵行,畠中道雄: "Estimation in dynamic regression with an integrated process" Journal of Statistical Planning and Inference. 49. 279-303 (1996)
• [文献書誌] 前川功一,V. K. Srivastava: "Efficiency properties of feasible generalized least squares estimators in SUR models under non-normal disturbances" Journal of Econometrics. 66. 99-121 (1995)
• [文献書誌] 前川功一: "Periodically Integrated Autoregressin with a Structural Break" Mathematics and Computers in Simulation. (予定). (1997)
• [文献書誌] 北岡孝義: "ロンドン・ユーロ円市場とインターバンク市場-共和分検定による金利裁定の検証-" 広島大学経済学部 研究双書 12. (予定). (1997)
• [文献書誌] 北岡孝義: "短期金融市場における金融政策の検証" 長崎県立台閣論集. 30. (1997)
• [文献書誌] 宜名眞勇: "在庫投資理論のARCHモデルによる検証" 山口経済学雑誌. 42. 51-76 (1994)
• [文献書誌] 宜名眞勇: "Conditinal volatility and the production smoothing hypothesis of inventory investment" International Journal of Production Economics. 45. 29-36 (1996)
• [文献書誌] 椿康和: "ネットワーク志向の経済時系列統計資料検索システム" 広島大学経済論叢. 19. 1-16 (1996)
• [文献書誌] 椿康和: "地域情報化と地域ネットワークの課題" 広島大学経済論叢. 20. 45-65 (1997)
• [文献書誌] 矢野順治: "An Alternative Approach to the Money Demand Function for the Japanese Economy" 広島大学年報経済学. 17. (1997)
• [文献書誌] 矢野順治,黒柳雅明他と共著: "Macroeconomic Stabilization and Monetary Policy of Four Asian Countries, Japan, Korea, Indonesia, and Phillipines : Targets, Effectiveness and Results" 経済企画庁経済研究所「経済分析」. 145. (1997)
• [文献書誌] 小瀧光博: "多変量自己回帰モデルにおける共和分のためのJohansenの方式における統計的推測の再検討" 広島大学年報経済学. 16. 43-64 (1995)
• [文献書誌] 福地純一郎, K. B. Athreya: "Bootstrapping extremes of i. i. d. random variables" NIST Special Pablication 866 Extreme Value Theory and Applications. 23-29 (1994)
• [文献書誌] 福地純一郎, K. B. Athreya: "Confidence intervals for endpoints of a c. d. f. via bootstrap" Journal of Statistical Planning and Inference. (1997)