非定常経済時系列間の因果性測度とその統計的推測

1994 年度 実績報告書

• 研究課題/領域番号: 06630016
• 研究機関: 東北大学
• 研究代表者: 細谷 雄三 東北大学, 経済学部, 教授 (40004197)
• キーワード: 因果性測度 / 非定常時系列 / 統計的推測 / 単位根過程

研究概要

本研究成果は以下の通りである。
1.定常時系列間の因果性速度はすでに本研究者が与えているが、この測度を単位根を含む非定常時系列に対して拡張することが出来た。
2.この因果性測度は周波数領域で定義されるが、これを多変量共和分過程を測定することにより導出するフォルトランによるコンピュータ・アルゴリズを作成した。
3.マクロ経済時系列データに実際に適用した。
4.この成果は本年8月に東京で開催される計量経済学会の世界大会で、招待講演として発表する。

研究成果

• [文献書誌] Yuzo Hosoya: "The quasi-likelihood approach to Statisticol in Ference on Multiple time reries" Journol of Econonetucs. (予定). (1996)
• [文献書誌] Yuzo Hosoya: "Statisticol in Ference for cousal neomres between nonstotionary time seire." Advonces in Economics,Pheoy and Amlicotis.(Camfudge U.P.)(予定). (1996)