1996 年度実績報告書

経済時系列データの季節調整法に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号	08045018
研究機関	統計数理研究所
研究代表者	北川源四郎統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
研究分担者	OTTO Mark C. Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M CHEN BorーChu Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M MONSELL Bria Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M KRAMER Matth Bureau of the Census, Statistical Researc, Research M BELL William Bureau of the Census, Statistical Researc, Principal FINDLEY Davi Bureau of the Census, Statistical Researc, Principal 佐藤整尚統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (60280525) 川崎能典統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910) 瀧澤由美統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (90280528) 樋口知之統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273) 石黒真木夫統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (10000217) 尾崎統統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (00000208)
キーワード	経済データ / 状態空間モデル / ベイズモデル / モデル選択 / トレンド / 季節成分 / カルマンフィルタ / 情報量規準
研究概要	まず,統計数理研究所で開発した季節調整法ソフトウェアDECOMPおよびBAYSEAについてユーザの意見聴取および,従来の標準的季節調整法であるX-11およびその改良版X-12ARIMAとの比較検討を行い問題点の検討を行った結果, 1.季節成分が固定しすぎる場合があること 2.トレンドおよび季節成分の初期値の決め方 3.加法型モデルと乗法型モデルの関係 4.トレンド成分の予測法 5.改定変動幅などについて改良の余地があることが判明し,今後引き続いて研究・開発を行うことにした. 定常AR成分の分離,非線形・離散型の季節調整が可能であることは他の方法では見られない大きな特長であることがわかった.今年度はさらに,定常AR成分の周期の範囲を限定する方法,非線形モデルにもとづく季節調整法,ポアソン分布に従う少数計数データのための季節調整法の開発を行った. 計算機環境の整備を行い,ソフトウェア開発・テストデータによるソフトウェア評価のための準備をおこなった.次に,新しい状態空間モデルにもとづく季節調整法を実現するためのソフトウェアの開発を行った.これらのソフトウェアはセンサス局から入手した米国のデータおよび日本の経済データに適用し改良のための検討をおこなった.また,季節調整ソフトウェアの公開方法に関する研究も行った.その結果にもとづきインターネットを利用しWebで計算結果を表示する方法の試作を行った. センサス局側では改良型のソフトウェアX12-ARIMAのグラフィカルユーザインターフェイスの開発の準備を行った.

研究成果

(14件)

すべてその他

すべて文献書誌 (14件)

[文献書誌] Kitagawa,G.: "Monte Carlo filter and smoother for non-Gaussian nonlinear state space models" Journal of Computational and Graphical Statistics. 5・1. 1-25
[文献書誌] Kitagawa,G.: "Detection of Coseismic Changes of Underground Water Level" Journal of the American Statistical Association. 91・434. 521-528
[文献書誌] 北川源四郎: "モンテカルロ・フィルタおよび平滑化について" 統計数理. 44・1. 31-48
[文献書誌] Konishi,S.: "Generalized information criteria in model selection" Biometrika. 83・4. 875-890
[文献書誌] Kato,H.: "A Bayesian Multivariate Nonstationary Time Series Model for Estimating Mutual Relationships among Variables" Journal of Econometrics. 75. 147-161
[文献書誌] Yafune,A.: "Kullback-Leibler Information Approach to the Optimum Measurement Point for Bayesian Estimation" Communications in Statistics. 25・3. 519-536
[文献書誌] 樋口知之: "遺伝的アルゴリズムとモンテカルロフィルタ" 統計数理. 44・1. 19-30
[文献書誌] Kawano,H.: "A generalization of the minimum variance method" Annals Geophysicae. 14・10. 1019-1024
[文献書誌] 佐藤整尚: "SSARモデルを用いた非対称的な経済データの分析" 統計数理. 44・2. 251-262
[文献書誌] Fukasawa,A.: "Wideband CDMA System for Personal Radio Communications" IEEE Communications Magazine. 34・10. 116-123
[文献書誌] 深沢敦司: "スペクトル拡散通信の基礎と移動通信への応用" 電子情報通信学会誌. 80・8.
[文献書誌] Takizawa Y.: "Analysis Method of Nonstationary Waveform Based on a Modulation Model" IEICE Trans.on Fundamentals. E80-A・6.
[文献書誌] Kitagawa,G.: "Smoothness Priors Analysis of Time Series," Springer Verlag,New York, 261
[文献書誌] 北川源四郎(姜興起ほか訳): "現代時間序列分析方法及其実用計算機程序" 大連海事大学出版社, 413

1996 年度 実績報告書

経済時系列データの季節調整法に関する研究

研究代表者

北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)

研究成果

[文献書誌] Kitagawa,G.: "Monte Carlo filter and smoother for non-Gaussian nonlinear state space models" Journal of Computational and Graphical Statistics. 5・1. 1-25

[文献書誌] Kitagawa,G.: "Detection of Coseismic Changes of Underground Water Level" Journal of the American Statistical Association. 91・434. 521-528

[文献書誌] 北川源四郎: "モンテカルロ・フィルタおよび平滑化について" 統計数理. 44・1. 31-48

[文献書誌] Konishi,S.: "Generalized information criteria in model selection" Biometrika. 83・4. 875-890

[文献書誌] Kato,H.: "A Bayesian Multivariate Nonstationary Time Series Model for Estimating Mutual Relationships among Variables" Journal of Econometrics. 75. 147-161

[文献書誌] Yafune,A.: "Kullback-Leibler Information Approach to the Optimum Measurement Point for Bayesian Estimation" Communications in Statistics. 25・3. 519-536

[文献書誌] 樋口知之: "遺伝的アルゴリズムとモンテカルロフィルタ" 統計数理. 44・1. 19-30

[文献書誌] Kawano,H.: "A generalization of the minimum variance method" Annals Geophysicae. 14・10. 1019-1024

[文献書誌] 佐藤整尚: "SSARモデルを用いた非対称的な経済データの分析" 統計数理. 44・2. 251-262

[文献書誌] Fukasawa,A.: "Wideband CDMA System for Personal Radio Communications" IEEE Communications Magazine. 34・10. 116-123

[文献書誌] 深沢敦司: "スペクトル拡散通信の基礎と移動通信への応用" 電子情報通信学会誌. 80・8.

[文献書誌] Takizawa Y.: "Analysis Method of Nonstationary Waveform Based on a Modulation Model" IEICE Trans.on Fundamentals. E80-A・6.

[文献書誌] Kitagawa,G.: "Smoothness Priors Analysis of Time Series," Springer Verlag,New York, 261

[文献書誌] 北川源四郎(姜興起ほか訳): "現代時間序列分析方法及其実用計算機程序" 大連海事大学出版社, 413

1996 年度実績報告書

北川源四郎統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)