経済時系列データの季節調整法に関する研究

1998 年度 実績報告書

• 研究課題/領域番号: 08045018
• 研究機関: 統計数理研究所
• 研究代表者: 北川 源四郎 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218)
• 研究分担者: 川崎 能典 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910) ; 樋口 知之 統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273) ; 田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033) ; 石黒 真木夫 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (10000217) ; 尾崎 統 統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (00000208)
• キーワード: 経済時系列 / 状態空間モデル / ベイズモデル / カルマンフィルタ / X-11 / DECOMP / 平滑化 / Web化ソフトウェア

研究概要

経済時系列のみならず、自然現象にも見られる季節的・疑似周期的変動をモデル化し除去するための新しい方法の開発を目的とする研究を行った。
統計数理研究所側では、(1)状態空間モデルに基づく非線形非ガウス季節調整法、とりわけ自己組織型フィルタによる季節調整法の研究、(2)モンテカルロフィルタによる少数計数過程の季節調整法の研究、(3)動的X-11モデルの導入による移動平均型季節調整のモデル化に関する研究、(4)線形ガウス季節調整法の特徴付けに関する研究、(5)状態空間型季節調整値に基づく新たな前年同期比伸び率の定義とその応用に関する研究を行った。また、S言語のモジュールとして起動する季節調整ソフトウェアS-DECOMPの試作を行った。
米国商務省センサス局側では、X-11の後継版であるX-12-ARIMA法の正式リリースに向けて、特に自動モデル選択部分の改良を行った。また、X-12-ARIMAによる解析結果をグラフィカルにチェックするためのSASモジュールであるX-12-Graphの開発を行った。また、曜日効果が適切に除去されているか否かを診断する方法に関する研究を行った。
双方が開発したソフトウェアでは、多数の実データならびにシミュレーションデータを季節調整済み系列のスペクトル特性や改訂変動幅などを通じて比較・検討し、問題点の発見に努めるとともに今後の改良の必要性を探った。

研究成果

• [文献書誌] Higuchi, T.: "Processing of Time Series Data Obtained by Satellites" The Practice of Time Scries Analysis (eds.H, Akaike and G.Kitagawa). 313-326 (1999)
• [文献書誌] Higuchi,T.: "Applications of Quasi-Periodic Oscillation Models to Seasonal Small Count Time Series" Computational Statisties and Data Analysis. in press (1999)
• [文献書誌] 石黒真木夫: "目的論的モデル" 統計数理. 46,2. in press (1999)
• [文献書誌] 川崎能典: "「季節調整に関する実務的な諸問題」へのコメント" 統計数理. 45. 207-211 (1998)
• [文献書誌] Kitagaw, G.: "Monte Carlo filtering and smoothing for nonlinear non-Gaussian state space model" Proc.29th ISCIE Int.Symp.on Stochastic Systems Theory and Its Apple.1-6 (1998)
• [文献書誌] Kitagawa, G.: "Self-Organizing State Space Model" Journal of the American Statistical Association. 1203-1215 (1998)
• [文献書誌] Kitagawa, G, Higuchi, T.: "Automatic Transaction of Signal via Statistical Model" Discovery Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence. 1532. 375-386 (1998)
• [文献書誌] 北川 源四郎,樋口 知之: "予測とモデル" 数理科学. 9月号. 11-18 (1998)
• [文献書誌] Takizawa, Y.et al.: "Brain Electroonecophalograms with Instantancous Maximum Entropy Method" Signal Processing IX, Proc.of EUSIPCO'98. 661-664 (1998)
• [文献書誌] Takizawa, Y. (Fukasawa, F.): "Basic Understanding on Spread Spectrum Communication and Its Application to Mobile Radio Communications" Journal of Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE). 81,1. 51-59 (1998)
• [文献書誌] 田村義保(原啓明): "「複雑な粘弾性物質のモデル化と逆問題:Riemann-Liouville積分表示」" 統計数理. 46,2. 477-492 (1998)
• [文献書誌] 池島 厚、田村 義保: "「斜状骨欠損および歯周組織のX線学的検討」" 日大口腔科学. 24,4. 289-295 (1998)
• [文献書誌] Tamura, Y (Shi, Z., ): "Nonlinear Time Series Modeling by Radial Basis Function-Based State-Dependent Autoregressive Model" International Journal of System Science. (1998)
• [文献書誌] Shi, Z. (Tamura, Y.): "A Study on Real-Time Detecting Machine Tool Chatter" International Journal of the Japan Society for Precision Engineering. 32. 178-182 (1998)
• [文献書誌] 田村義保(下平文彦): "統計データ解析における並列計算機システムの性能評価" 統計数理. 46. 445-460 (1998)
• [文献書誌] Yafune, A.and Ishiguro, M.: "Bootstrap Approach for Constructing Confidence Intervals for Population Pharmacokinetic Parameters (Part I) ・・A Use of Bootstrap Standard Error・・" Statisties in Medicine. in press (1998)
• [文献書誌] Ozaki, T., Jimenez., J.C., Biscay, R and Valdes, P.: "Nonlinear Time Series Models and Neural Dynamical Systems" Nonlinear Dynamics and Brain Functioning. (1999)
• [文献書誌] Ozaki, T.and Thomson, P.: "A dynamic nolinear model for X-11" Research Memorandum of the Inst.of Statist., Math.707. (1998)
• [文献書誌] H.Akaike, G.Kitagawa (eds.): "The Practice of Time Series Analysis" Springer-Verlag, 386 (1999)
• [文献書誌] 尾崎統,北川源四郎編: "時系列解析の方法" 朝倉書店, 185 (1998)