| 研究課題/領域番号 |
09480080
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学
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| 研究機関 | 九州大学 |
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研究代表者 |
岩本 誠一 九州大学, 経済学部, 教授 (90037284)
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| 研究分担者 |
古川 哲也 九州大学, 経済学部, 助教授 (00209165)
中井 達 九州大学, 経済学部, 教授 (20145808)
時永 祥三 九州大学, 経済学部, 教授 (30124134)
川崎 英文 九州大学, 数理学研究科, 助教授 (90161306)
安田 正実 千葉大学, 理学部, 教授 (00041244)
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| 研究期間 (年度) |
1997 – 1999
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| キーワード | 動的最適化 / ファジィシステム / ファジィ環境 / ポートフォリオ / 複合評価 / 不完備情報 / 意思決定 / 不確実性 |
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| 研究概要 |
本研究においては、ファジィ環境下および不確実性の下における多段階意思決定過程の最適構造の解析を数理的手法を中心にすすめてきており、その関連分野への応用・適用をを実施してきた。結果として、オペレーションズ・リサーチ分野ならびに数理ファイナンス分野における新しい手法をいくつか提案し、その応用分野を豊富にしている。方法論としては動的計画法を中心とした動学的最適化手法の理論的整備として、(1)全履歴法、(2)パラメトリック法、(3)多段確率(またはファジィ)決定樹表を新たに開拓し、既存の最適化手法では解けない問題を提案すると同時に、これらの最適解を導いた(岩本)。
1.平成9年度には主に、ファジィ環境の下において非加法型評価基準の多段階意思決定過程の最適化を行った。これは、利得の集積値をパラメータとする新しい不変埋没原理を適用することによって成功した。この結果、条件付き意思決定過程の(1)事前型と(2)事後型の二つの過程を導入し、(3)本来の(条件なし)意思決定過程との最適解の構造およびそのアプローチにおいて三つの過程の相違点を明らかにした(岩本・安田)。
2.平成10年度には主に、不確実性の下における多段階意思決定過程いて加法型評価と非加法型評価との相違を最適解・アプローチにおいて解明し、三つの手法で多段決定過程の最適化を行った。ここでは評価系を加法・非加法の枠を超えて、広く単一・複合としてとらえ、動的計画法が広く適用できることを実例とともに示した(岩本・中井)。
3.平成11年度では前2年度の理論的成果を経済的・工学的分野への適用・応用を主に行なって、最適化・推論を行なってきた。また、最適化手法をより分かりやすく、説得力あるものにするために、各種グラフィックス表示およびその開発をおこなった(岩本・時永)。確定系では変分問題の共役点の数理的最適解をビィジュアル化した(川崎)。
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