| 研究概要 |
本年度は,以下の2点を中心とした研究を行った.
● 財務・年金・債券・株式等のデータの収集、整理、およびデータベースの構築,
● 現時点で入手可能なデータを使った予備的なデータ分析
データベースを構築する過程において,入手可能性や欠損値の存在,異なるタイムスケールで観測されたデータセット間の整合性など,今後の理論・実証分析において工夫が必要とされる点がかなり明確になったといえる.
また、
1. 市場リスクの計測,
2. 公表されている財務データを使った倒産分析,
3. 信用リスクとストック/フローの重要度の分析,
4. 資金制約と資本投資の関係
の4つの視点から予備的なデータ分析を行ったが,従来の統計手法をどのようにカスタマイズしていく必要があるのかについて多くの理解が得られた.
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