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1999 年度 実績報告書

地理的構造をもつフレミング・ヴィオ過程

研究課題

研究課題/領域番号 10640130
研究機関名古屋市立大学

研究代表者

清水 昭信  名古屋市立大学, 自然科学研究教育センター, 教授 (10015547)

研究分担者 奥戸 雄二  名古屋市立大学, 自然科学研究教育センター, 教授 (80295625)
三澤 哲也  名古屋市立大学, 経済学部, 助教授 (10190620)
宮原 孝夫  名古屋市立大学, 経済学部, 教授 (20106256)
橋本 佳明  名古屋市立大学, 自然科学研究教育センター, 教授 (50106259)
キーワードフレミング・ヴィオ過程 / 測度値拡散過程 / 飛び石モデル / マルコフ連鎖 / 初再帰時間 / 集団道伝学
研究概要

二つの正再帰的マルコフ連鎖の再帰時間のp次モーメントが共に有限であるとき、この二つのマルコフ連鎖の直積マルコフ連鎖のp次モーメントは有限かどうかという問題に対して、肯定的解決を与えた。この問題は地理的構造をもつフレミング・ヴィオ過程の研究に関連して現れたものである。この結果は、現在、共著論文(志賀徳造、清水昭信、曽雌隆洋)としてまとめ投稿中である。
地理的構造をもつフレミング・ヴィオ過程において、その定常状態において有限個の遺伝子を無作為抽出したとき、その中にある対立遺伝子の平均個数を問題とする研究を行った。移住率を、大きくしていくとき、極限に収束する速さを問題としている。2個の遺伝子を抽出する場合、移住率が定めるマルコフ連鎖の再帰時間の2乗のモーメントが有限であれば、移住率の逆数の速さで収束することが明らかにされた。この結果は共著論文(清水昭信、曽雌隆洋)としてまとめ、現在投稿中である。
分担者の一人(宮原孝夫)は、数理ファイナンスのincomplete marketの研究を行い、minimal entropy martingale measureやminimal relative entropy martingale measureについて新しい結果を得て、2編の論文として発表した。
分担者の一人(三澤哲也)は、確率微分方程式の保存量と対称性についての研究、確率微分方程式の数値解法として、近似解も常に保存量を一定とするような解法の研究をおこなった。この結果は2編の論文として発表されている。

  • 研究成果

    (4件)

すべて その他

すべて 文献書誌 (4件)

  • [文献書誌] Y.Miyahara: "Minimal Entropy Martingale Measures of Jump Type Price Processes in Incomplete Asset Markets"Asia-Pacific Financial Markets. Vol.6,No.2. 97-113 (1999)

  • [文献書誌] Y.Miyahara: "Minimal Relative Entropy Martingale Measures and their Applications to Option Pricing Theory"Proceedings of JIC99, The 5-th JAFEE International Conference. 316-323 (1999)

  • [文献書誌] T.Misawa: "Conserved Quantities and Symmetries related to Stochastic Dynamical Systems"Ann.Institute of Statistical Mathematics. Vol.51,No.4. 779-802 (1999)

  • [文献書誌] T.Misawa: "Energy Conserved Stochatis Differential Scheme for Stochastic HamiltonDynamical Systems"Japan J.Indust.Appl.Math.. Vol.17. 131-140 (2000)

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公開日: 2001-10-23   更新日: 2016-04-21  

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