• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 課題ページに戻る

2010 年度 実績報告書

分位点回帰の非線形モデルの開発、推定と時系列データへの応用についての研究

研究課題

研究課題/領域番号 10J03304
研究機関神戸大学

研究代表者

小林 弦矢  神戸大学, 経営学研究科, 特別研究員(DC1)

キーワードApproximate Bayesian computation / Markov Chain Monte Carlo / Multiple point Metropolis Hastings / QUantile distribution / Quantile regression
研究概要

ベイズ分位点回帰モデルにおいては尤度関数に非対称ラプラス分布が用いられる.しかし、非対称ラプラス分布は実際に観測されたデータの尤度ではないため、制約的である.本研究では、このような制約にとらわれないより柔軟な分位点回帰の非線形モデルや時系列モデルを開発するために、一般化ラムダ分布に注目することにし、以下の2点について研究を行った.
(1)一般化ラムダ分布は分布が分位点関数によってのみ定義され、尤度関数が求めることができない.尤度関数の評価が困難であるときにはApproximate Bayesian Computation(ABC)という手法を用いることで事後分布からサンプリングを行うができる.近年マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を基にしたABCアルゴリズムが開発されたが、このアルゴリズムは初期値に対して敏感であること、サンプルに高い自己相関があること、採択確率が低いことなどといった問題があり、これらの問題を改善する必要があった.本研究では、マルコフ連鎖の次のステップについて複数の点を提案する複数提案アルゴリズムを開発した.複数提案アルゴリズムはQi and Liu(2001)のMultiple-Point Metreopolis(MPM)アルゴリズムが有名であるが、MPMで使われるウェイト関数は制約的な形をとっており、直接ABCに応用することはできない.本研究によるGeneralized Multiple-Point(GMP)アルゴリズムは任意のウェイト関数を使用することができ、さらに柔軟な提案分布の構築を可能にしている.シミュレーションにより、GMPは従来のABCアルゴリズムが抱える問題点をすべて改善するということが明らかになった.
(2)一般化ラムダ分布を用いた分位点回帰モデルを開発するに当たって、まず比較的単純な線形モデルを考えた.回帰モデルの誤差項が分位点に制約をかけた一般化ラムダ分布に従っていると仮定し、ABCによって推定を行った

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2011 2010 その他

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (3件)

  • [雑誌論文] EMアルゴリズムによる分位点回帰モデルの推定2010

    • 著者名/発表者名
      小林弦矢、古澄英男
    • 雑誌名

      国民経済雑誌

      巻: 202 ページ: 21-30

  • [雑誌論文] Gibbs sampling methods for Bayesian quantile regression

    • 著者名/発表者名
      Hideo Kozumi, Genya Kobayashi
    • 雑誌名

      Journal of Statistical Computation and Simulation

      巻: (掲截確定)

    • 査読あり
  • [学会発表] Generalized multiple point algorithms for approximate Bayesian comput ation2011

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      International Workshop on Applied Bayesian Statistice and Econometrics
    • 発表場所
      京都私学会館(京都府)
    • 年月日
      2011-02-01
  • [学会発表] Generalized multiple point algorithms for approximate Bayesian comput ation2011

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      関西計量経済学会研究会2010年度研究発表会
    • 発表場所
      大阪大学(大阪府)
    • 年月日
      2011-01-08
  • [学会発表] Generalized multiple-point algorithms for approximate Bayesian comput ation2010

    • 著者名/発表者名
      Genya Kobayashi
    • 学会等名
      The 4^<th> International Conference on Computational Finance and Econometrics
    • 発表場所
      University of London (UK)
    • 年月日
      2010-12-12

URL: 

公開日: 2012-07-19  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi