| 研究課題/領域番号 |
11695020
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| 研究機関 | 青山学院大学 |
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研究代表者 |
伊藤 文雄 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 教授 (20082729)
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| 研究分担者 |
中里 宗敬 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 助教授 (90207754)
堀内 正博 青山学院大学, 国際政治経済学部, 教授 (80114891)
高森 寛 青山学院大学, 国際政治経済学部, 教授 (30082671)
武田 澄広 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 助教授 (30296389)
清水 康司 青山学院大学, 国際マネジメント研究科, 助教授 (60286226)
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| キーワード | FAST / 仮想金融市場 / ファイナンスへの実験科学的アプローチ / サイバートレーディング / デリバティブ取引 / コンピュテーショナル・ファイナンス / 金融テクノロジー / 金融工学 |
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| 研究概要 |
本研究は、米国・カーネギー・メロン大学産業経営大学院と共同研究しているFAST(Financial Anaiysis and Security Trading)を発展させ・仮想金融市場のプログラムを開発することを目的としたものである。
平成13年度においては、これまでに設備したサイバートレーディングのネットワークをインターネット上へと移行し、WebベースでFASTのコースウェアをダウンロードできるように改良した。また、東京(本学)-ピッツバーグ(カーネギー・メロン大学)との間に構築した太平洋仮想金融市場を利用して、コースウェアの運用実験を行い、その有効性を確認した。この実績を東京(本学)-上海(復旦大学)との間のアジア仮想金融市場の構築に適用し、サイバートレディングの接続実験を行った。特に、平成13年度においては、下記の研究と実験を実施した。
(1)仮想金融市場の二国間合同運用の実験を行うために、カーネギー・メロン大学の協力を得てFASTをインターネット上で動作するように改良し、新たに多国間合同運用プログラムを開発した。
(2)FASTのコースウェアをWebベースへと移行し、大学外からもインターネットを通じてサイバートレーディングに参加できるよう環境の整備を行った。
(3)カーネギー・メロン大学とのFASTの国際合同授業に加えて、上海・復旦大学とFASTの接続実験を行った。
(4)仮想金融市場へのデリバティブ取引の導入及びプログラムの改良を引続き行った。
(5)デリバティブ取引の実験科学的アプローチによる研究の層の高度化を推進した。
(6)カーネギーメロン大学からFAST開発者の一人であるオブライエン教授を招き、仮想金融市場に関する研究会を行った。
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