1999 年度実績報告書

季節調整法の安定性ならびに頑健性に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号	11695024
研究種目	基盤研究(B)
研究機関	統計数理研究所
研究代表者	田村義保統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)
研究分担者	滝澤由美統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (90280528) 樋口知之統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授 (70202273) 北川源四郎統計数理研究所, 予測制御研究系, 教授 (20000218) 佐藤整尚統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (60280525) 川崎能典統計数理研究所, 予測制御研究系, 助手 (70249910)
キーワード	季節調整法 / 状態空間モデル / カルマンフィルタ / DECOMP / 非線形力学系 / ベイズモデル / ソフトウェア / 時系列解析
研究概要	経済時系列、環境データ、地球物理データなどに見られる季節的・疑似周期的変動を、統計的モデリングによる信号抽出の立場から取り扱い、安定性・頑健性の観点からより一般的な適用範囲を持つ新しい手法開発を目的に研究を行った。(基礎研究)分析の枠組みとして一般状態空間モデルが実用上広範囲な適用可能性を持つことをexpositoryに示した。特に少数計数過程の季節調整法、時変分散プロセスのモデリング等を通じて、従来の線形ガウス型季節調整法に比べてその取り扱いの直截さとともに安定性において優れていることが示された。また、非線形現象における季節性をより直接的に取り扱うための基礎的研究として、radial基底関数を用いる状態依存型自己回帰モデルの開発や、switching型の時系列モデルの研究を行った。(応用・実証的研究)実務的問題として、対数変換などのデータの変換が原データ空間における季節調整の安定性に及ぼす影響について研究を行った。また、状態空間型季節調整法における季節モデルの標準型により多くの定常解を許すことで、系列の予測性がどれだけ向上するかを調べる研究を行った。(ソフトウェア開発)統計数理研究所で開発された季節調整ソフトウェアDECOMPのウェブ・アプリケーション版(Web-DECOMP)において、頑健性の観点から加法的異常値に対処するオプションを付加し公開した。更に単体パソコンによる利用普及のため、表計算ソフト・エクセル内で利用することができるアドイン版(E-DECOMP)も開発し、ベータ版を配布した。

研究成果

(7件)

すべてその他

すべて文献書誌 (7件)

[文献書誌] Kitagawa, G. and Higuchi, T.: "Automatic Transaction of Signal via Statistical Modeling"New Generation Computing. 18. 17-28 (1999)
[文献書誌] Higuchi, T.: "Applications of Quasi-Periodic Oscillation Models to Seasonal Small Count Time Series"Computational Statistics and Data Analysis. 30. 281-301 (1999)
[文献書誌] Shi, Z., Tamura, Y. and Ozaki, T.: "Nonlinear Time Series Modeling by Radial Basis Function Based State-Dependent Autoregressive Model"International Journal of System Science. 30. 717-727 (1999)
[文献書誌] Kunitomo, N. and Sato, S.: "Stationary and Non-stationary Simultaneous Switching Autoregressive Models with an Application to Financial Time Series"The Japanese Economic Review. 50. 161-190 (1999)
[文献書誌] Nagahara, Y. and Kiragawa, G.: "A Non-Gaussian Stochastic Volatility Model"The Journal of Computational Finance. 2. 33-47 (1999)
[文献書誌] Yafune, A. and Ishiguro, M.: "Bootstrap Approach for Constructing Confidence Intervals for Population Pharmacokinetic Parameters (Part I)"Statistics in Medicine. 18. 581-599 (1999)
[文献書誌] Akaike, H. and Kitagawa, G.: "The Practice of Time Series Analysis"Springer-Verlag. 386 (1999)

1999 年度 実績報告書

季節調整法の安定性ならびに頑健性に関する研究

研究代表者

田村 義保 統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)

研究成果

[文献書誌] Kitagawa, G. and Higuchi, T.: "Automatic Transaction of Signal via Statistical Modeling"New Generation Computing. 18. 17-28 (1999)

[文献書誌] Higuchi, T.: "Applications of Quasi-Periodic Oscillation Models to Seasonal Small Count Time Series"Computational Statistics and Data Analysis. 30. 281-301 (1999)

[文献書誌] Shi, Z., Tamura, Y. and Ozaki, T.: "Nonlinear Time Series Modeling by Radial Basis Function Based State-Dependent Autoregressive Model"International Journal of System Science. 30. 717-727 (1999)

[文献書誌] Kunitomo, N. and Sato, S.: "Stationary and Non-stationary Simultaneous Switching Autoregressive Models with an Application to Financial Time Series"The Japanese Economic Review. 50. 161-190 (1999)

[文献書誌] Nagahara, Y. and Kiragawa, G.: "A Non-Gaussian Stochastic Volatility Model"The Journal of Computational Finance. 2. 33-47 (1999)

[文献書誌] Yafune, A. and Ishiguro, M.: "Bootstrap Approach for Constructing Confidence Intervals for Population Pharmacokinetic Parameters (Part I)"Statistics in Medicine. 18. 581-599 (1999)

[文献書誌] Akaike, H. and Kitagawa, G.: "The Practice of Time Series Analysis"Springer-Verlag. 386 (1999)

1999 年度実績報告書

田村義保統計数理研究所, 統計計算開発センター, 教授 (60150033)