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2002 年度 研究成果報告書概要

セミパラメトリック計量分析

研究課題

研究課題/領域番号 13630026
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関東京大学

研究代表者

国友 直人  東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (10153313)

研究分担者 山本 拓  一橋大学, 経済学部, 教授 (50104716)
高橋 一  一橋大学, 経済学部, 教授 (70154838)
縄田 和満  東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00218067)
矢島 美寛  東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (70134814)
大森 裕浩  東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (60251188)
研究期間 (年度) 2001 – 2002
キーワードセミパラメトリック法 / GMM法 / 経験尤度法 / 小標本分布 / 漸近展開
研究概要

この研究プロジェクトではまず最近になりセミパラメトリック計量分析法と呼ばれている統計理論と計量経済分析について、特にその設計的分析法についての理論的な意義と限界について検討した。伝統的な統計的理論の立場に加えて、ノンパラメトリック分析やセミパラメトリック分析の長所と短所についての評価を試みた。パラメトリック・モデルでは統計モデルの設定が間違っていると、従来の統計的推定理論からは非現実的な結論ができることが知られている。他方、パラメトリック・モデルを仮定せずにノンパラメトリックな統計分析法を用いると、往々にしてあまり実際には役立たないようなごく弱い結論しか導かれないことが主張されている。まず、こうした統計家の間で語られている直感的な議論の妥当性について検討した。
この研究プロジェクトでは特に数理統計学や計量経済分析において経験尤度法(Empirical Likelihood Method)と呼ばれている方法がかなりの関心を持たれているので、経験尤度法も理論と応用について集中的に検討した。そして標準的な計量経済モデルにおいて、経験尤度法による最尤経験尤度法(MEL法)と一般化積率(モーメント)法(GMM法と呼ばれることが多い)を比較することに主として理論的な面での大きな成果が得られた。これまで計量経済分析における実証研究でよく用いられて来ているGMM法よりもMEL法はかなり良い統計的性質を持っていることが明らかとなった。

  • 研究成果

    (12件)

すべて 2003 2002

すべて 雑誌論文 (12件)

  • [雑誌論文] On Validity of the Asymptotic Expansion Approach in Contingent Claims Analysis2003

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N., A.Takahashi
    • 雑誌名

      Annals of Applied Probability (Forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] On Finite Sample Distributions of the Empirical likelihood Estimator and the GMM Estimator2003

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N., Y.Matsushita
    • 雑誌名

      CIRJE-F-200,Faculty of Economics,University of Tokyo

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters (Forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Discrete Duration Model Having Autoregressive Random Effects with Application to Japanese Diffusion Index2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Journal of Japan Statistical Society (Forthcoming)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Estimation for unequally spaced time series of counts with serially correlated random effects2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Forthcoming in Statistics and Probability Letters

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
  • [雑誌論文] Discrete Duration Model Having Autoregressive Random Effects with Application to Japanese Diffusion Index2003

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Forthcoming in Journal of Japan Statistical Society

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
  • [雑誌論文] On Validity of the Asymptotic Expansion Approach in Contingent Claims Analysis2003

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N., A.Takahashi
    • 雑誌名

      Forthcoming in Annals of Applied Probability

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
  • [雑誌論文] On Finite Sample Distributions of the Empirical likelihood Estimator and the GMM Estimator2003

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N., Y.Matsushita
    • 雑誌名

      Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-200

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
  • [雑誌論文] Estimation of Asymmetrical volatility for Asset Prices : The Simultaneous Switching ARIMA Approach2002

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N., S.Sato
    • 雑誌名

      Journal of Japan Statistical Society 32-2

      ページ: 119-140

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Improving Small Sample Properties of the Empirical Likelifood Estimation2002

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N.
    • 雑誌名

      CIRJE-F-184,Faculty of Economics,University of Tokyo

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Estimation of Asymmetrical Volatility for Asset Prices : The Simultaneous Switching ARIMA Approach2002

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N., S.Sato
    • 雑誌名

      Journal of Japan Statistical Society 32-2

      ページ: 119-140

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
  • [雑誌論文] Improving Small Sample Properties of the Empirical Likelifood Estimation2002

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, N.
    • 雑誌名

      Faculty of Economics, University of Tokyo CIRJE-F-184

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より

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公開日: 2008-05-27  

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