研究課題
基盤研究(C)
高頻度価格変動ティックデータ(HFDF)を統計物理学と情報科学の道具を用いて解析した。具体的成果は、1)日米独為替変動とNYSE個別株価変動の実データに対し、変動比の統計分布、時系列の特徴抽出、時間的記憶長、裁定機会、乱流速度分布との類似点を定量的解析に基づいて明らかにした。2)為替とNYSE株の高頻度価格変動ティックデータ(HFDF)を集積し利用できる形のデータベースに整備した。3)動的な環境の変化に対応可能な、意思決定支援プログラムの開発を行うとともに少数派ゲームの検討を行った。4)物理科学と情報科学の接点としての新たな金融・経済科学のフレームワークの構築をめざす研究会を行った。講演は公募で十分な時間を使って討論を行い2冊の研究会報告書を統計数理研究所共同研究リポート177経済物理とその周辺(2005年3月)、187経済物理とその周辺2(2006年3月)として作成するとともにホームページhttp://irene.ike.tottori-u.ac.jp/mieko/econo_e/に研究会プログラムを公開した。これに呼応して昨年頃から日本物理学会や進化経済学会年会の年次大会において、経済物理学セッションが組まれるようになり、世界レベルでもhttp://www.unifr.ch/econophysics/に最新情報が載り、IEEE-CISにも計算金融・経済分科会http://cswww.essex.ac.uk/CSP/IEEE-CFETC-Network/が結成された。経済物理学の根幹を成す方法論についてはまだ確立したものはなく、いくつかの経験的事実が確認され、理論が提案されつつある。また、環境の変化に動的に対応できるようなシステム設計にはゲーム理論的な方法と人工社会等の多くの計算機実験の知見の集積が必要であることがわかった。
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すべて 雑誌論文 (44件) 図書 (6件)
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The Second Nikkei Econophysics Research Workshop and Symposium
