経済指標間の長期関係と一方向因果関係に関する研究

2003 年度 実績報告書

• 研究課題/領域番号: 15530143
• 研究機関: 香川大学
• 研究代表者: 姚 峰 香川大学, 経済学部, 教授 (90284348)
• キーワード: 因果関係 / 共和分 / 計量経済 / 国際貿易 / 計量分析プログラム / 財政金融 / マクロ経済 / 日米中経済関係

研究概要

本年度には複雑な経済関係の解明を可能とするアプローチの開発を目的に、主に以下の研究実績が得た。
1.東北大学情報シナジーセンターのスーパーコンピューターにて開発したプログラムをシステム更新に伴い書き換えた。さらに、更新したスーパーコンピューター用プログラムをパソコンに移行することに成功した。必要な経済時系列データの収集について、これまで蓄積したデータベースを格段に充実した。今後の実証分析の展開に必要な条件として大いに備えた。
2.日米中経済発展について海外調査研究を行い、国際学会出席・研究発表のため2回海外出張した。日本国内で開かれた主な学会と本研究課題に緊密に関連するシンポジウムを積極的に参加した。これらの学会参加および研究調査に得た情報は本研究課題の遂行に大いに役に立っている。
3.日本経済成長の構造変化がある場合について、日本マクロ経済指標間の一方向因果関係を詳しく分析した。貨幣供給に関する実証分析においては、M2+CDより、貸出残高の経済成長への一方向長期及び短期影響をより詳しく示した。さらに、財政金融と国際貿易分野に着目し、一方向因果関係分析手法を用いて、日中経済発展の主な相互依存関係を解明した。地域経済分析については新しい時系列分析手法を用いて、香川県経済景気観測指標間の因果関係を解明した。これらの研究結果は下記の雑誌論文にまとめた。
4.一方向長期と短期(局所)因果測度、一方向因果測度の相対貢献度などを実証分析に適応するアルゴリズムを明らかにし、各因果測度を推定及び検定するプログラムの開発段階に進んできた。日米経済関係を解明するために最適な共和分時系列モデルを構築し、一方向因果測度の統計検定により、日米主な経済指標間の因果関係を解明する研究が進んでいる。今は本年度中に国際雑誌に投稿する予定の研究論文をまとめている。

研究成果

• [文献書誌] Y.Hosoya, F.Yao, T.Takimoto: "Testing the One-way Effect in the Presence of Trend Breaks"The Japanese Economic Review. (Accepted).
• [文献書誌] F.Yao, K.Ohyabu: "Causal Analysis of Kagawa Prefecture Economic Data"Kagawa University Economic Review. Vol.76,No.3. 135-154 (2003)
• [文献書誌] 姚峰, 史寧中: "日本経済発展与中日貿易的計量分析"管理科学学報. Vol.6,No.4. 55-62 (2003)
• [文献書誌] 姚峰: "動態経済系統分析的経済計量模型与方法"管理科学学報. Vol.6,No.2. 74-80 (2003)
• [文献書誌] F.Yao, T.Takimoto: "Testing Causality and the Japanese Economy"Proceedings of IWAP2004. 340-343 (2004)