| 研究概要 |
平成17年度には主に以下の研究実績が得た。
1.多変数時系列間の時間領域と周波数領域における一方向因果測度をファイナンスなどの領域に観測される高頻データの因果関係問題の解明に応用するため、パソ,コンで簡単に計算できるアルゴリズムを究明できた。
2.多変数時系列間の一方向長期と短期(局所)因果測度、一方向因果測度の相対貢献度などの計算アルゴリズムを明らかにしたうえ、PRO FORTRANを用いて相応する計量分析ソフトを開発した。これらの因果測度を用いて、複雑な因果関係をより詳しく解明する実証分析が可能となった。
3.インターネートの適時性などの利点を生かし、インターネートで取れる中国の金融証券市場の統計データをテキスト化の方法を究明した。今まで構築した日米中三カ国のマクロ経済と金融ファイナンス時系列データベースを更新・充実し、今後の日米中に関する実証分析の基盤が固まった。
4.日米中マクロ経済発展の関係分析を行うため、海外学術調査・研究発表を行った。国際及び日本国内で開かれた本研究課題に緊密に関連する主な学会及びシンポジウムを積極的に参加し、研究交流と研究資料の収集及び分析ができた。
5.本年度中に学術雑誌に掲載論文1本、国際学会研究発表1回、国内学会研究発表1回の研究実績を得た。また、各種の因果測度を用いて、マクロ経済指標間の一方向因果関係を詳しく分析し、経済政策の効果などをある程度究明できた。まとめた研究結果がFEMES2006に発表する予定である。
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