研究課題
基盤研究(C)
研究期間中には主に以下の研究成果が得た。1.スーパーコンピューターにて開発した多次元時系列の共和分及び一方向因果測度を計算するFortranプログラムをパソコンに移行することに成功した。さまざま因果測度を簡単に計算できるように、パソコン用の計量分析プログラムを開発した。2.多変量共和分時系列モデルに基づき、時系列間の周波数領域における一方向因果測度をより簡単に計算できるアルゴリズムを開発した。新しい計算方法は、シミュレションを行う際に計算コスト減に大いに貢献できる。3.一方向長期と短期(局所)因果測度、一方向因果測度の相対貢献度などの計算アルゴリズムを明らかにしたうえ、PRO FORTRANを用いて相応する計量分析ソフトを開発した。これにより、複雑な因果関係をより詳しく解明する実証分析が可能となった。4.多変量時系列間の時間領域と周波数領域における一方向因果測度をファイナンスなどの領域に観測される時系列の因果関係分析に応用するため、パソコンで簡単に計算できるアルゴリズムを究明できた。5.インターネートの適時性などの利点を生かし、簡単に取れる中国の金融証券市場の統計データをテキスト化の方法を究明した。今まで構築した日米中三カ国の経済時系列データベースを更新・充実し、今後の日米中マクロ経済に関する実証分析の基盤が固まった。6.日米中マクロ経済発展の関係分析を行うため、海外学術調査・研究発表を行った。国際及び日本国内で開かれた本研究課題に緊密に関連する主な学会及びシンポジウムを積極的に参加し、研究交流と研究資料の収集及び分析ができた。7.研究期間中に国内外の学術雑誌に研究論文5本、国内外の学会で研究発表4回の研究実績を得た。また、各種の因果測度を用いて、日本のマクロ経済指標間の一方向因果関係を詳しく分析した研究結果がFEMES2006に発表する予定である。
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