研究課題
基盤研究(C)
景気変動に関する確率的方法に関して、最新の研究動向を踏まえた上で、研究を遂行した。特に、Regime Switching Model(RSM:局面推移モデル)について、通常の正規分布を利用したモデルでなく、t分布など頑健な分布を利用する効果について検討を加えてきた。また実際の日本のデータを用いて、様々な条件でどのように結果が異なるのかを検討した。具体的には、用いる景気指標(インディケータ)として、景気動向指数(Diffusion Index; DI)、景気総合指数(Composite Index: CD、累積DI、ロ、バスト化されたDIについて、それぞれ検討を行った。そのうちCIなどで、特に頑健な分布を利用する効果が明確になった。また、標本期間による違いに関しても、いろいろなパターンについて計算を行い、パフォーマンスがどのように異なるのかを検討したが、あまり一般的な傾向をつかむことはできなかった。また、さらにVAR(Vector Autoregressive)モデルを用い、景気変動に関連する諸指標間の関連を分析する方法について研究を行った。単位根の検定からスタートし、共和分(cointegration)の検定を行った上で、ECM(Error Correction)モデルやVARモデルを推定し、それらのモデルに基づきGrangerの因果性の検定を適用することによって、諸指標間の相互依存関係を検討した。とりわけ、標本期間を分割し、その依存関係がどのように変化するのかをみることによって、経済学的なインプリケーションを与えることができた。
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文化経済学 第5巻第1号
ページ: 17-25
BunkaKeizaigaku vol.5, No.1
統計 2005年11月号
ページ: 15-21
Toukei vol.Nov.
エコノミア 第54巻第1号
ページ: 77-99
Asia-Paciffic Financial Markets Vol.10
ページ: 29-44
Economia vol.54, NO.1
Asia-Pacific Financial Markets Vol.10
