経済統計・政府統計の理論と応用からの提言

2017 年度 実績報告書

• 研究課題/領域番号: 15H01943
• 研究機関: 一橋大学
• 研究代表者: 山本 拓 一橋大学, 名誉教授 (50104716)
• 研究分担者: 国友 直人 明治大学, 政治経済学部, 特任教授 (10153313) ; 久保川 達也 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (20195499) ; 川崎 茂 日本大学, 経済学部, 教授 (40631304) ; 川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 教授 (70249910) ; 土屋 隆裕 横浜市立大学, 国際総合科学部(八景キャンパス), 教授 (00270413) ; 星野 伸明 金沢大学, 経済学経営学系, 教授 (00313627) ; 宇南山 卓 一橋大学, 経済研究所, 准教授 (20348840) ; 千木良 弘朗 東北大学, 経済学研究科, 准教授 (30447122) ; 早川 和彦 広島大学, 社会科学研究科, 教授 (00508161) ; 金子 隆一 国立社会保障・人口問題研究所, 国立社会保障・人口問題研究所, 副所長 (30415814) ; 大森 裕浩 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (60251188)
• 研究期間 (年度): 2015-04-01 – 2019-03-31
• キーワード: 経済統計 / 政府統計 / 匿名化 / 標本調査 / 小地域統計

研究実績の概要

1.　本研究プロジェクト「経済統計・政府統計の理論と応用からの提言」では近年の日本経済・社会の理解にとってますます重要になっている経済統計・政府統計における重要課題について、主に統計学的な立場から技術的・制度的側面における問題を具体的に検討することを目的としている。多くの論文公刊と国際学会での研究報告が行われた。
2.　経済統計・政府統計の直接的話題に関しては、(1) 標本調査における回答時間からみた回答特性、(2) 個人消費関連統計の比較、(3) 貯蓄率における高齢化の影響、(4) 小地域統計の理論と応用、(5) 経済データ間の因果関係の計測、などについて新しい成果を得た。経済データの分析手法に関しては、(6) パネルデータモデルの統計的推論、(7) ファイナンス・データにおけるボラティリティーの計測法、などに関して多くの知見を得た。
3.　年度末に行われた研究コンファレンスでは、経済統計の作成者からは (1) サービス産業における価格と生産性の計測の問題点、経済統計の利用者からは (2) 住宅統計の問題点と住宅政策への影響、(3) 資産の統計に関して世代間移転推計の問題点、(4) 消費税増税をめぐる認識ラグとそのEBPM (Evidence Based Policy Making)への影響について、本プロジェクトのメンバーからは、(5) 世帯別の貯蓄率の問題、(6) 自記式標本調査における問題、などについて報告が行われた。
本研究コンファレンスの内容は、東京大学大学院経済学研究科付属・日本経済国際研究センター (CIRJE) 研究報告書シリーズの CIRJE-R-24「経済統計・政府統計の理論と応用 2018」として掲載した。

現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

本研究プロジェクトは、１２名のメンバーからなり、各メンバーの専門分野は経済統計・政府統計の様々な分野であるが、以下の「研究発表」で示されるように、多数の学術論文公刊ならびに研究報告（特に国際学会での研究報告）が行われ、概ね順調に進んだ。
年度末の研究コンファレンスでは、プロジェクト・メンバーを中心として、経済統計の作成者、ならびに経済統計・政府統計に密接した利用者の研究報告が行われ、メンバーを含めて多数の研究者（５０名前後）が参加し、各報告後には活発な議論が行われた。統計学研究者、政府統計関係者、経済統計・政府統計の利用者など三者が一堂に会して議論をする貴重な場を提供することができた。

今後の研究の推進方策

１．今後は、これまでと同様に、経済統計・政府統計の作成時における課題を実際の作成者から、およびそれらの直接的利用者から実証分析の際に生じる問題についての情報収集を行い、プロジェクトのメンバーが研究上の示唆・刺激を受ける状況を推進していく。
２．各メンバーの専門分野については、 外部ならびにメンバー間の共同研究を奨励しつつ、平成29度に引き続き研究を進める。具体的な研究テーマとしては、(1)長期経済予測にとって主要な要因となる人口統計、ならびに人口移動の問題、(2)貯蓄率の評価と展望、(3)雇用情勢の変化の把握、(4)ＧＤＰ統計の精度向上のための改善策などの検討課題であり、より技術的・制度的側面では、(5)標本調査法の改善への方策、(6)匿名化問題の理論と個別統計における実際の問題、(7)小地域統計の理論と応用などである。また統計理論・計量的手法に関しては、(8)多次元データについてのパネル分析の応用、 (9)ファイナンス・データのボラティリティーの計測法、などの研究である。
３．これまで毎年度行って多くの成果を上げきた研究集会を平成30度末にも開催する予定である。そこでは、可能な限り外部からの経済統計・政府統計の作成者ならびに経済統計・政府統計の利用者を招いて、作成者、利用者、統計学研究者のさらなる積極的な交流を推進する。

研究成果

• [雑誌論文] 経済統計・政府統計の理論と応用 2018 (2018)
  • 著者名/発表者名: 国友直人、山本拓、久保川達也編
  • 雑誌名: CIRJE Research Report Series 巻: 24 ページ: 1-146
  • オープンアクセス
• [雑誌論文] Corrected standard errors for optimal minimum distance estimator (2018)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa Kazuhiko
  • 雑誌名: Economics Letters 巻: 167 ページ: 5～9
  • DOI: doi.org/10.1016/j.econlet.2018.02.029
  • 査読あり
• [雑誌論文] Instrumental variable estimation of factor models with possibly many variables (2018)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa Kazuhiko、Sun Qi
  • 雑誌名: Communications in Statistics - Simulation and Computation 巻: 印刷確定 ページ: 印刷確定
  • DOI: doi.org/10.1080/03610918.2018.1423690
  • 査読あり / 国際共著
• [雑誌論文] A Discrete/Continuous Choice Model on a Nonconvex Budget Set (2018)
  • 著者名/発表者名: Miyawaki Koji、Omori Yasuhiro、Hibiki Akira
  • 雑誌名: Econometric Reviews 巻: 37 ページ: 89～113
  • DOI: 10.1080/07474938.2015.1032166
  • 査読あり
• [雑誌論文] 多次元ホークス型モデルによるマクロ金融市場の因果性分析 (2017)
  • 著者名/発表者名: 国友直人、江原斐夫、栗栖大輔
  • 雑誌名: 日本統計学会誌 巻: 46 ページ: 137-171
  • 査読あり
• [雑誌論文] Empirical Uncertain Bayes Methods in Area-level Models (2017)
  • 著者名/発表者名: Sugasawa Shonosuke、Kubokawa Tatsuya、Ogasawara Kota
  • 雑誌名: Scandinavian Journal of Statistics 巻: 44 ページ: 684～706
  • DOI: 10.1111/sjos.12271
  • 査読あり
• [雑誌論文] Transforming response values in small area prediction (2017)
  • 著者名/発表者名: Sugasawa Shonosuke、Kubokawa Tatsuya
  • 雑誌名: Computational Statistics and Data Analysis 巻: 114 ページ: 47～60
  • DOI: 10.1016/j.csda.2017.03.017
  • 査読あり
• [雑誌論文] Forecasting Financial Market Volatility Using a Dynamic Topic Model (2017)
  • 著者名/発表者名: Morimoto Takayuki、Kawasaki Yoshinori
  • 雑誌名: Asia-Pacific Financial Markets 巻: 24 ページ: 149～167
  • DOI: 10.1007/s10690-017-9228-z
  • 査読あり
• [雑誌論文] 経験類似度に基づくボラティリティ予測 (2017)
  • 著者名/発表者名: 森本孝之、川崎能典
  • 雑誌名: 統計数理 巻: 65 ページ: 155-180
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Detecting genetic association through shortest paths in a bidirected graph (2017)
  • 著者名/発表者名: Ueki Masao、Kawasaki Yoshinori、Tamiya Gen
  • 雑誌名: Genetic Epidemiology 巻: 41 ページ: 481～497
  • DOI: 10.1002/gepi.22051
  • 査読あり
• [雑誌論文] 整数値自己回帰モデルの最近の発展 (2017)
  • 著者名/発表者名: 中嶋雅彦、酒折文武、川崎能典
  • 雑誌名: 統計数理 巻: 65 ページ: 323-339
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] Volatility forecasting with empirical similarity: Japanese stock market case (2017)
  • 著者名/発表者名: Morimoto Takayuki、Kawasaki Yoshinori
  • 雑誌名: Joint Statistical Meeting 2017 Proceedings, Business and Economics Statistics Section 巻: - ページ: 2483-2510
• [雑誌論文] VARモデルによる因果関係の推論－内閣支持率と株価を例に (2017)
  • 著者名/発表者名: 川崎能典
  • 雑誌名: 岩波データサイエンス刊行委員会編『岩波データサイエンスVol. 6』（図書所収論文） 巻: - ページ: 68-81
  • 査読あり
• [雑誌論文] 回答所要時間から見たElaborate Item Count法の回答特性 (2017)
  • 著者名/発表者名: 土屋隆裕、平井洋子
  • 雑誌名: 行動計量学 巻: 44 ページ: 141-150
  • 査読あり / オープンアクセス
• [雑誌論文] 貯蓄率の低下は高齢化が原因か？ (2017)
  • 著者名/発表者名: 宇南山卓、大野太郎
  • 雑誌名: 経済研究 巻: 68 ページ: 222-236
  • オープンアクセス
• [雑誌論文] An Econometric Analysis of Insurance Markets with Separate Identification for Moral Hazard and Selection Problems (2017)
  • 著者名/発表者名: Sugawara Shinya、Omori Yasuhiro
  • 雑誌名: Computational Economics 巻: 50 ページ: 473～502
  • DOI: DOI:10.1007/s10614-016-9594-z
  • 査読あり
• [雑誌論文] Cholesky Realized Stochastic Volatility Model (2017)
  • 著者名/発表者名: Shirota Shinichiro、Omori Yasuhiro、F. Lopes Hedibert.、Piao Haixiang
  • 雑誌名: Econometrics and Statistics 巻: 3 ページ: 34～59
  • DOI: 10.1016/j.ecosta.2016.08.003
  • 査読あり / 国際共著
• [雑誌論文] Bayesian Modeling of Dynamic Extreme Values: Extension of Generalized Extreme Value distributions with latent stochastic processes (2017)
  • 著者名/発表者名: Nakajima Jouchi、Kunihama Tsuyoshi、Omori Yasuhiro
  • 雑誌名: Journal of Applied Statistics 巻: 44 ページ: 1248-1268
  • 査読あり
• [学会発表] Double Filter Instrumental Variable Estimation of Panel Data Models with Weakly Exogenous Variables (2018)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa Kazuhiko
  • 学会等名: 28th Australia New Zealand Econometric Study Group Meeting
  • 国際学会
• [学会発表] Forecasting Mortality: Some Recent Developments (2017)
  • 著者名/発表者名: Yamamoto Tkau、Chigira Hiroaki
  • 学会等名: IISES 33rd International Academic Conference
  • 国際学会
• [学会発表] マクロ消費の状態推定問題 (2017)
  • 著者名/発表者名: 国友直人
  • 学会等名: 科研プロジェクト「新しい時系列計量分析の理論と応用」・明治大学先端数理科学インスティテュート(MIMS) 研究集会
• [学会発表] 景気指標としての個人消費関連統計の比較研究 (2017)
  • 著者名/発表者名: 川崎茂
  • 学会等名: 科研プロジェクト「経済統計・政府統計の理論と応用」研究集会
• [学会発表] Scale Mixture of Skewed Kalman Filter and Its Application (2017)
  • 著者名/発表者名: Kawsaki Yoshinori
  • 学会等名: ISI 61st World Statistics Congress
  • 国際学会
• [学会発表] Volatility Forecasting with Empirical Similarity: Japanese Stock Market Case (2017)
  • 著者名/発表者名: Kawsaki Yoshinori、Morimoto Takayuki
  • 学会等名: Joint Statistical Meeting 2017
  • 国際学会
• [学会発表] 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測 (2017)
  • 著者名/発表者名: 森本孝之，川崎能典
  • 学会等名: 2017年度 統計関連学会連合大会
• [学会発表] Features of Return Tuestionnaires and Characteristics of Respondents in Mail Surveys (2017)
  • 著者名/発表者名: Tsuchiya Takahiro、 Sugano Tsuyoshi
  • 学会等名: 7th Conference of the European Survey Research Association
  • 国際学会
• [学会発表] Generalized Multinomial Distributions with Scalable Variance (2017)
  • 著者名/発表者名: Hoshino Nobuaki
  • 学会等名: The CIPS Annual Meeting 2017 conjunction with the 26th South Taiwan Statistics Conference
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] ミクロデータの匿名性審査について (2017)
  • 著者名/発表者名: 星野伸明
  • 学会等名: コンピュータセキュリティシンポジウム 2017
  • 招待講演
• [学会発表] 匿名データの個票開示リスク (2017)
  • 著者名/発表者名: 星野伸明
  • 学会等名: 2017年度統計関連学会連合大会
• [学会発表] Can Population Aging Explain Saving Rate in Japan? (2017)
  • 著者名/発表者名: Takashi Unayama
  • 学会等名: Western Economic Association International 92nd Annual Meeting
  • 国際学会
• [学会発表] Corrected Goodness-of-Fit Test in Covariance Structure Analysis (2017)
  • 著者名/発表者名: Hayakawa Kazuhiko
  • 学会等名: International Meeting of Psychometric Society 2017
  • 国際学会
• [学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility with Dynamic Pairwise Correlations (2017)
  • 著者名/発表者名: Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
  • 学会等名: 1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2017)
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Particle Rolling Estimation with Marginalized Block Sampling (2017)
  • 著者名/発表者名: 粟屋直、大森裕浩
  • 学会等名: 2017年度 統計関連学会連合大会
• [学会発表] Multivariate Factor Realized Stochastic Volatility Model (2017)
  • 著者名/発表者名: 山内雄太、大森裕浩
  • 学会等名: 2017年度 統計関連学会連合大会
• [学会発表] Multivariate Realized Stochastic Volatility with Dynamic Pairwise Correlations (2017)
  • 著者名/発表者名: 山内雄太、大森裕浩
  • 学会等名: 2017年度 統計関連学会連合大会
• [学会発表] Particle Rolling MCMC with Double Block Sampling: Conditional SMC Update Approach (2017)
  • 著者名/発表者名: Awaya Naoki、Omori Yasuhiro
  • 学会等名: 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
  • 国際学会
• [学会発表] Multivariate Factor Realized Stochastic Volatility Model (2017)
  • 著者名/発表者名: Yamauchi Yuta、Omori Yasuhiro
  • 学会等名: 11th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE2017)
  • 国際学会
• [学会発表] Realized Stochastic Volatility with Skewed t Distribution (2017)
  • 著者名/発表者名: Takahashi Makoto、Omori Yasuhiro、Watanabe Toshaki
  • 学会等名: Workshop on Financial/Economic Analytics in 2018, The Hong Kong Polytechnic University
  • 国際学会
• [図書] Introduction to Japanese Household Surveys (2018)
  • 著者名/発表者名: Unayama Takashi
  • 総ページ数: 64
  • 出版者: Springer
• [図書] 統計データの理論と実際 (2017)
  • 著者名/発表者名: 椿広計、高部勲、渡辺美智子、土屋隆裕、清水誠
  • 総ページ数: 248 頁(133-186頁)
  • 出版者: 日本統計協会
• [図書] コア・テキスト計量経済学 (2017)
  • 著者名/発表者名: 大森裕浩
  • 総ページ数: 362頁
  • 出版者: 新世社