| 研究課題/領域番号 |
15H03337
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 成城大学 |
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研究代表者 |
塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
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| 研究分担者 |
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 教授 (70249910)
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| 研究協力者 |
Segers Johan
McNeil Alex J.
Embrechts Paul
Mittnik Stefan
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| キーワード | 定量的リスク管理 / リスク計測手法 / リスク尺度 / 接合関数 / コピュラ / ボラティリティ / リスク因子の探索 / 非対称分布のモデリング |
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| 研究成果の概要 |
金融機関等は，保持するポジションにより様々なリスクに直面している．それらのリスクを特定，評価，計測，管理する定量的金融リスク管理において，ポジションのリスク量を計測するリスク尺度として統計的にどのような性質をもつものが望ましいのか議論し，その幅広いクラスである歪みリスク尺度について統計的な分析を行った．さらに，複数リスク間の相互依存性をモデル化するために重要な接合関数について，その統計的推定方法とリサンプリング法の様々な性質を解明した．
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| 自由記述の分野 |
統計学・計量ファイナンス
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