| 研究課題/領域番号 |
15K00039
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数理情報学
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| 研究機関 | 関西大学 |
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研究代表者 |
兼清 泰明 関西大学, 環境都市工学部, 教授 (90217068)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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| キーワード | リアルオプション / 確率制御理論 / 高速モンテカルロ法 / 重点サンプリング法 / リスク工学 / 保守管理 / シミュレーション工学 |
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| 研究成果の概要 |
リアルオプション問題を確率制御理論の形で定式化し，その最適解を数値的に導出するプロセスにおいて，確率測度変換に基づく重点サンプリング法を組み入れることにより高速数値解法における新しい枠組みの構築を行った．この主題に加えて，実用上重要となるいくつかの問題における確率モデルの新たな構築を行い，本研究での提案スキームとの組み合わせにリアルオプション問題の最適解を定量的に導出し得ることを明らかとした．
さらに，社会インフラの保守管理問題に応用し，その有効性を確認した．また，鋼構造物の接着補修問題，トンネルあるいは橋梁の保守管理問題，水源揚水井の保守管理問題などへの応用について考察を与えた．
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| 自由記述の分野 |
応用確率論，リスク工学
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の意義は，近年非常に盛んに研究されているリスク数量化の新しい試みをリアルオプション問題に取り入れた際に生ずる数値計算上の困難さを克服する新たなアプローチを構築したことにある．巨大地震リスクなどの発生損失の極めて大きなリスク管理問題では代替的リスク移転（ART）が非常に重要な役割を演ずるが，超低頻度かつ超巨大損失型のARTでは極めて微小な生起確率の精度良い評価を実現し，かつ確率制御問題の数値的最適解を導出する必要があり，こういった問題に対して新たに極めて有効な数値解析アプローチを確立できたことは極めて意義深いと考えられる．
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