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2017 年度 研究成果報告書

人工市場に基づいた金融ショック伝播分析システムの開発

研究課題

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研究課題/領域番号 15K01211
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 社会システム工学・安全システム
研究機関神奈川工科大学

研究代表者

八木 勲  神奈川工科大学, 情報学部, 准教授 (10457145)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード社会シミュレーション / 人工市場 / 分散投資規制 / エージェントシミュレーション / 金融市場
研究成果の概要

本研究では人工市場に基づいた金融ショック伝播分析システムを開発し,分散投資規制が適用された投資家が取引に参加する市場における金融ショック伝播メカニズムについて議論した.その結果,次のような知見を得ることができた.まず企業の財務状況や業績状況等をもとに算出された株式の本質的価値(ファンダメンタル価値)が一定のときは,金融ショック伝播は発生しない.しかし保有するある資産のファンダメンタル価値が急落すると,他の資産のファンダメンタル価値は一定にもかかわらず,保有するすべての資産の取引価格が急落することがわかった.一方で保有していない資産価格は上昇する可能性があることもわかった.

自由記述の分野

社会シミュレーション

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公開日: 2019-03-29  

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