| 研究成果の概要 |
局所対立仮説に関する逐次単位根検定の理論をAR(p)モデル適用し，局所対立仮説の統計的逐次検定の理論を構築した．そこでは，帰無仮説(単位根)と局所対立仮説の検定は標準正規分布N(0,1)とN(μ,1)の検定になることを示された. このことにより，逐次的単位根検定はADF検定と異なり，局所一様最強力検定となることがわかる．さらに，帰無仮説と局所対立仮説における 停止時刻の漸近分布 (Bessel過程で表現される) が求められた．
また，定常なAR(p)モデルについての統計的逐次推定に関し停止時刻の漸近正規性を導いた．これにより時系列の統計的逐次解析が実用可能になったと言ってよい．
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