| 研究課題/領域番号 |
15K03405
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| 研究機関 | 摂南大学 |
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研究代表者 |
蛭川 雅之 摂南大学, 経済学部, 教授 (10597628)
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| 研究分担者 |
作道 真理 一般財団法人日本経済研究所, その他部局等, 研究員 (70748954)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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| キーワード | ノンパラメトリック計量経済学 / 接合データの計量経済学 / 非対称カーネル関数 / 回帰不連続デザイン |
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| 研究実績の概要 |
平成２７年度は既に準備段階に入っている、もしくはある程度研究が進んでいる課題を中心に取り組んだ。具体的には、①一般化ガンマ・カーネル関数の適合度検定への応用、②非対称カーネル関数を用いた回帰不連続デザインの妥当性に関する検定、③結合データを用いて線形回帰モデルを一致推定する手法の提案の３点を重点的に研究した。
まず、①に関しては、回帰モデルの頑健推定において誤差項分布の対称性がパラメータ推定量の一致性の条件となるなど、分布の対称性は経済学で重要な役割を果たす。そこで、Hirukawa and Sakudo (2015)が提案する一般化ガンマ・カーネル関数を分布の対称性検定に応用した。具体的には、一般化ガンマ・カーネル関数に基づく検定統計量の漸近理論を導出し、併せて検出力を最適化する平滑化パラメータの計算方法も提案した。さらに、モンテ・カルロ実験を通じて検定統計量の優れた小標本特性を確認できた。これらの結果をまとめた論文はある査読付き英文誌から改訂後再投稿を要請されている。
次に、②は非対称カーネル密度推定の手法を分布に不連続点がある場合の推定・検定問題に発展拡張するものである。検定統計量の漸近分布導出には不完全ガンマ関数の漸近展開を用い、検出力を最適化する平滑化パラメータの計算方法も提案している。さらにモンテ・カルロ実験を通じて検定統計量の優れた小標本特性も確認しており、これらの結果をまとめた論文を査読付き英文誌へ投稿する準備を進めている。
最後に、③に関しては、最近傍法による接合データセットを用いた最小二乗推定量は一致性を持たないことを証明し、ノンパラメトリック法によるバイアス補正を提案した。さらに、モンテ・カルロ実験を通じてバイアス修正推定量の優れた小標本特性も確認できた。これらの結果をまとめた論文もある査読付き英文誌から改訂後再投稿を要請されている。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度に研究を予定していた課題各々について「研究実績の概要」に記述した結果を出すことができたため、「おおむね順調」と判断する。
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| 今後の研究の推進方策 |
平成２８年度以降の研究は、平成２７年度の課題を発展・拡張させたものとする。非対称カーネル関数に関する研究では、対称性検定論文の再投稿、及び回帰不連続デザインの妥当性に関する検定論文の英文査読誌への投稿を最優先する。さらに、新規の課題として、(i)プラグイン型バンド幅選択法の一般化ガンマ・カーネル関数による確率密度推定の平滑化パラメータ選択法への拡張、(ii)乗法的バイアス補正法の組合せによる新たなセミパラメトリック確率密度推定量の構築等へも取り組みたい。
一方、最近傍法に基づく接合データを用いた回帰推定問題に関しては、まず線形回帰モデルの一致推定に関する論文の再投稿を最優先する。さらに、新規の課題として接合データを用いたIV/GMM推定、及び分位点回帰モデルの一致推定に関する問題にも着手したい。
上記研究の成果は随時論文にまとめる。平成２７年度は学会発表が十分でなかった反省を踏まえ、各論文を国内外での計量経済学・統計学に関する学会で積極的に発表する予定である。発表を通して他の研究者と知見を共有するとともに、彼らの意見等を論文に反映しその質を高める。こうした過程を経て、論文全数を主要な計量経済学・統計学の査読付き雑誌に掲載することを最終目標とする。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
国内・海外での学会発表が予定通り実施できなかったこと、及びソフトウェアの購入計画を一部変更したこと等による。
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| 次年度使用額の使用計画 |
学会発表の回数を増やし、かつ次年度に購入を繰り越したソフトウェアを入手する。後者については、Maple最新版（200,000円程度）およびScientific Word最新版（80,000円程度）を想定している。
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