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2017 年度 研究成果報告書

不動産市場及び関連金融市場におけるインデックス構築に関する研究

研究課題

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研究課題/領域番号 15K03471
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 経済政策
研究機関明治大学

研究代表者

山村 能郎  明治大学, グローバル・ビジネス研究科, 専任教授 (60284353)

研究分担者 田野倉 葉子  明治大学, 先端数理科学研究科, 特任准教授 (60425832)
研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワード不動産市場 / 不動産インデックス / ヘドニック・アプローチ / ソブリンCDS / 時系列分析
研究成果の概要

本研究は不動産・金融市場における市場動向を表現する各種インデックスを開発しその有効性を検証してる。不動産市場においては、東京都23区の 商業用不動産取引データ、不動産賃貸借データを対象にヘドニック・アプローチによる不動産・賃料インデックスを推定している。これらから都心部のオフィスビルを想定した不動産投資利回りを表現する収益性インデックスを開発しその有効性を検証している。一方、金融市場については、危機時におけるソブリンCDS のスプレッドカーブは長短が逆転することがしばしば見受けられることから、ソブリンリスクを表現するソブリンCDSのスプレッドカーブに基づき分布フリーインデックスを開発した。

自由記述の分野

都市経済学

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公開日: 2019-03-29  

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