| 研究課題/領域番号 |
15K03542
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 京都産業大学 |
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研究代表者 |
野田 顕彦 京都産業大学, 経済学部, 准教授 (80610112)
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| 研究分担者 |
大豆生田 稔 東洋大学, 文学部, 教授 (20175251)
前田 廉孝 西南学院大学, 経済学部, 准教授 (90708398)
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| 連携研究者 |
井奥 成彦 慶應義塾大学, 文学部, 教授 (60184371)
伊藤 幹夫 慶應義塾大学, 経済学部, 准教授 (70184695)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| キーワード | 計量ファイナンス / 日本経済史 / 市場効率性 / 先物取引 / 米穀法 / 米穀統制法 / 裁量性 / 朝鮮米 |
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| 研究成果の概要 |
本研究は，戦前期日本の米穀市場における情報効率性と統合速度の通時的な変動とその変動要因の解明を試みた．具体的には，東京・大阪の先物・現物月次価格を取得したうえで時変計量経済モデルによる計量分析を実施した．そして，第1に第1次大戦期まで情報効率性は台鮮米が受渡代用品に指定された時期に低下したこと，第2に1920年代以降の情報効率性は台鮮米が受渡代用品に指定された時期でも低下しなかったこと，第3に米穀法・米穀統制法が施行された両大戦間期に情報効率性は政府が有する政策的裁量性の縮小によって上昇したこと，第4に電報利用の拡大に牽引された市場統合速度の上昇は1910年代末まで継続したことを明らかにした．
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| 自由記述の分野 |
計量ファイナンス
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