| 研究課題/領域番号 |
15K03562
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 金城学院大学 |
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研究代表者 |
中村 正治 金城学院大学, 付置研究所, 客員研究所員 (30350953)
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| 研究分担者 |
中川 覃夫 愛知工業大学, 経営学部, 教授 (60076544)
近藤 仁 南山大学, 経済学部, 教授 (60121456)
中山 惠子 中京大学, 経済学部, 教授 (90207944)
大鑄 史男 名古屋工業大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (60116001)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| キーワード | 累積ショットノイズ / 確率過程 / 最適方策 / 金融工学 / 資産価格変動 |
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| 研究成果の概要 |
企業は，経済変動に対して経済見通しの変化に伴う正常な変動と偶発的変動を区別してジャンプ拡散過程モデルを考案している．本研究では，大きな振幅のジャンプと振幅の小さいショットノイズを区別し，さらに，ショットノイズ中のレベル値以下のノイズを削除したショットノイズを累積し，それがあるしきい値に達したとき資産価格の変動特性と捉える． 研究成果として,"Reliability Modeling with Computer and Maintenance Applications"を出版した．
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| 自由記述の分野 |
信頼性 金融工学
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