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2015 年度 実施状況報告書

ブリッジ・フィルター:新しいフィルター・クラスの提案

研究課題

研究課題/領域番号 15K13010
研究機関広島大学

研究代表者

山田 宏  広島大学, 社会(科)学研究科, 教授 (90292078)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワードブリッジ回帰 / HPフィルター / l1トレンド・フィルター / 調整パラメーター
研究実績の概要

本研究は,「ブリッジ・フィルター:新しいフィルター・クラスの提案」という研究課題のもと,Hodrick and Prescott(1997)によって提案されたホドリック・プレスコット・フィルター(以下,HPフィルター), Kim他(2009)によって提案されたl1トレンド・フィルターといったポピュラーなトレンド推定手法をその特殊ケースとして含む新たなフィルター・クラスを提案し,その応用上の課題克服を目指すとともに,そのマクロ計量経済分析への応用を試みる。新しいフィルターは,Fu (1998)により研究されたブリッジ回帰の特殊ケースとみなすことができる。研究計画の初年度は,Fu (1998)のレビューなど関連文献のレビューを行った。そのほか,この研究に応用できる関連研究として,l1トレンド・フィルターの調整パラメーター選択に関する研究,HPフィルターのリッジ回帰表現に関する研究を行い,研究成果を査読付国際学術誌に発表した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

現在までの進捗状況はおおむね順調に進展していると判断できる。Fu (1998)のレビューなど関連文献のレビューを行ったほか,この研究に応用できる関連研究として,l1トレンド・フィルターの調整パラメーター選択に関する研究,HPフィルターのリッジ回帰表現に関する研究を行い,研究成果を査読付国際学術誌に発表できたことなどによる。

今後の研究の推進方策

初年度に引き続き,関連研究の調査を行うほか,この研究に応用できるHPフィルターやl1トレンド・フィルターの研究を行い,最終的に最終年度での研究の完成につなげることを計画している。

次年度使用額が生じた理由

次年度以降に国際学会に出席して研究成果を報告するために,当初研究助成金執行計画を変更したため。

次年度使用額の使用計画

次年度以降に国際学会に出席して研究成果を報告するために使用することを計画している。

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2016 2015 その他

すべて 国際共同研究 (1件) 雑誌論文 (2件) (うち国際共著 1件、 査読あり 2件、 謝辞記載あり 2件) 学会発表 (2件) (うち国際学会 2件)

  • [国際共同研究] Kookmin University(韓国)

    • 国名
      韓国
    • 外国機関名
      Kookmin University
  • [雑誌論文] Selecting the tuning parameter of the l1 trend filter2016

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Yamada, Gawon Yoon
    • 雑誌名

      Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics

      巻: 20 ページ: 97~105

    • DOI

      10.1515/snde-2014-0089

    • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] Ridge Regression Representations of the Generalized Hodrick-Prescott Filter2015

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Yamada
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society

      巻: 45 ページ: 121~128

    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [学会発表] Whittaker-Henderson Graduation Provides BLUP2016

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Yamada
    • 学会等名
      2016 HU-HUE-SMU Tripartite Conference
    • 発表場所
      シンガポールマネジメント大学, シンガポール
    • 年月日
      2016-03-24 – 2016-03-24
    • 国際学会
  • [学会発表] 1.A Small But Practically Useful Modification to the l1 Trend Filtering2016

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Yamada
    • 学会等名
      12th International Symposium on Econometric Theory and Applications (SETA)
    • 発表場所
      ワイカト大学, ニュージーランド
    • 年月日
      2016-02-17 – 2016-02-17
    • 国際学会

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公開日: 2017-01-06   更新日: 2022-02-07  

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