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2017 年度 研究成果報告書

ブリッジ・フィルター:新しいフィルター・クラスの提案

研究課題

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研究課題/領域番号 15K13010
研究種目

挑戦的萌芽研究

配分区分基金
研究分野 経済統計
研究機関広島大学

研究代表者

山田 宏  広島大学, 社会科学研究科, 教授 (90292078)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2018-03-31
キーワードbridge filter
研究成果の概要

この研究では,Hodrick and Prescott(1997)により計量経済学分野で広く使われるようになったホドリック・プレスコット・フィルターやKim et al. (2009)により提案され,近年広く使われるようになりつつあるl1トレンド・フィルターなどのトレンド推定手法をその特殊ケースとして含む新たなフィルター・クラスであるブリッジ・フィルターを提案し,その性質を解明するとともに,調整パラメーター値の設定問題など応用上重要な課題に取り組み一定の成果を上げた。加えて,このフィルターを使えば既存の手法では実現できないトレンドの推定が可能になる様子を示した。

自由記述の分野

Econometrics

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公開日: 2019-03-29  

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