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１．金利が定数であるが、株価過程とファクター過程を一般化した確率ファクターモデル用いた保険会社の最適投資問題の解析に成功した。より現実的な設定として、再保険の場合を考え、もう一度解き直す。既に数学的な問題はないので、論文として編集し投稿する予定である。
２．完備市場であるが、金利過程、株価過程、ファクター過程を一般化した確率ファクターモデルを用いた保険会社の最適投資問題の解析に成功した。より現実的な設定として、再保険の場合を考え、もう一度解き直す。既に数学的な問題はないので、論文として編集し投稿する予定である。
１，２の設定は多くの先行研究の設定を含む一般的で現実的な設定の下での解析結果なので、数学的にも実務的にも意義のある結果である考えている。
３．リスク鋭感的ポートフォリオ最適化問題を対数正規金利モデルの下で明示的に解決した。Stochastic Analysis and Applicationsに投稿中である。この研究は明示的に解析可能な新たなモデルの探索の成功を意味しており、特に確率制御問題として有益であるだけではなく、金融実務に刺激を与える結果であると期待している。
４．Hull-Whiteモデルを用いたスタートフォワードオプションの評価を行った。この研究は明示的にオプション評価可能な新たなモデルの模索の成功を意味しており、金実務に影響を与える結果であると期待している。
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