包括的アプローチによる分位数回帰の有効推測とその応用

2019 年度 研究成果報告書

• 研究課題/領域番号: 15K21433
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 基金
• 研究分野: 統計科学; 数学基礎・応用数学
• 研究機関: 都留文科大学 (2018-2019); 早稲田大学 (2015-2017)
• 研究代表者: 谷合 弘行 都留文科大学, 教養学部, 特任准教授 (40579653)
• 研究期間 (年度): 2015-04-01 – 2020-03-31
• キーワード: 分位数回帰 / セミパラメトリック統計 / 確率的検閲

研究成果の概要

本研究では、分位数回帰 (Quantile Regression) という統計モデルを用いて、入力データを最適に組み合わせて許容しうる確率的挙動の出力へと変換する問題により良い解決を与える手法の開発に取り組んだ。それは統計学での有効推測に基づくもので、これにより分位数回帰モデルやその変形で表現された種々の問題への応用も可能なものとなっている。

自由記述の分野

数理統計学

研究成果の学術的意義や社会的意義

得られる入力データを最適に組み合わせることによって、許容しうる確率的挙動の出力へと変換する。これは金融分野のリスク管理から制御問題にまで求められる問題である。ここで制御・コントロールしたい対象は、出力の値ではなく、出力の確率的性質である。本研究の結果をこのような問題に適用することで「データの採り方に起因する確率的な挙動」を抑えられることが期待される。