| 研究課題/領域番号 |
16201033
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| 研究機関 | 東京工業大学 |
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研究代表者 |
水野 眞治 東京工業大学, 大学院・社会理工研究科, 教授 (90174036)
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| 研究分担者 |
二宮 祥一 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
中川 秀敏 東京工業大学, 大学院イノベーションマネジメント研究科, 助教授 (30361760)
比嘉 邦彦 東京工業大学, 大学院イノベーションマネジメント研究科, 教授 (50282877)
尾形 わかは 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 助教授 (90275313)
蜂谷 豊彦 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 助教授 (00251645)
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| キーワード | 情報システム / 最適化 / セキュアネットワーク / 経営学 / 確率論 |
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| 研究概要 |
・金融リスク評価の精緻化
中小企業の財務データベースを整備し、統計的手法に基づくデフォルト予測モデルおよび適正な貸出プライシング・モデルの研究を行った。特に、本データベースに基づきデフォルト時の債権回収率を推定し、信用リスクに見合う適正貸出金利を算出するモデルの研究は、国内で2件の学会報告をし、現在論文を投稿中である。
また、多目的遺伝的アルゴリズムGAによる財務スコアリングモデルのチューニングに関する研究で国内外で学会報告を行った。
コーポレートガバナンスの観点からの研究については5本の学術論文が発表された。
・最適化技術の向上
最適化の国際シンポジウムで研究発表と資料収集を行った。最適化に関して2本の学術論文が発表された。
金融リスク最適化に関して,不確実なパラメータを含む場合のトラッキングエラー最小化問題を研究し,その問題が二次錘計画問題に帰着でき,内点法などにより効率よく解くことができることを示した.
確率数値解析に関しては、楠岡近似の記号計算を伴わないで実行可能な新たなアルゴリズムの開発に成功し、その結果を国際学会で報告し、現在論文準備中である。
・IT環境の構築
電子商取引において重要なディジタル署名に関して、structured aggregate signatureという署名法を構築するとともに、Rabin型署名の既存の安全性証明の誤りに対する訂正法を導出した。いずれも国内学会で報告し、論文を英文誌に投稿予定である。
さらに、信用情報共有基盤技術としてのXBRLおよびサイバー金融システムに関して、国内外の会議で発表・講演を行った。
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