金融リスク管理のための新ITモデルの研究と開発

2007 年度 実績報告書

• 研究課題/領域番号: 16201033
• 研究機関: 東京工業大学
• 研究代表者: 水野 眞治 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 教授 (90174036)
• 研究分担者: 二宮 祥一 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377) ; 中川 秀敏 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 准教授 (30361760) ; 比嘉 邦彦 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (50282877) ; 尾形 わかは 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 准教授 (90275313) ; 蜂谷 豊彦 東京工業大学, 大学院・社会理工学研究科, 准教授 (00251645)
• キーワード: 情報システム / 最適化 / セキュアネットワーク / 経営学 / 確率論

研究概要

本研究の目的は、「ファイナンス」「最適化」という金融リスク管理の核となる理論を「IT」と融合させることにより、新しいITモデルの研究・開発を行うことである。
今年度の主な成果は以下の通りである。
・金融リスク評価の精緻化
トップダウン手法による金融リスクの依存構造の理論モデルの研究とデータ分析を行った。また、導入が開始されたBasel ll対応のリスク計測モデルの調査・分析を行った。これらの研究について2本の論文にまとめた。また、成果を内外に周知させるため、国際学会等で合計6件の研究報告を行った。
・最適化技術の向上
大規模なSDP問題を内点法で解くソフトウェアSDPAの開発を行った。そして、このソフトウェアのソースコードを、インターネットを通じて一般公開した。このプロジェクトの内容を1本の論文にまとめた。
前年度に引き継ぎ、2クラスの判別問題に対するミニマックスアプローチを多クラスの判別問題へと適用する研究、ならびに従来用いられていた半空間の判別領域を2次曲面に囲まれた領域や凸領域に拡張する研究を行った。これらの研究成果について、2本の論文で発表した。
4月に"Workshop on Advances in Optimization"いう3日間のワークショップを開催した。海外からの講演者19名を含む86名の参加者があり、近年の最適化の研究成果について多くの知見を得た。
・IT環境の構築
1月にXBRL Japan後援で、「金融庁EDINET再開発とXBRL技術の展望」というシンポジウムを開催し、日本におけるEDINETとXBRLの取り組みについての情報を集約し、今後の展望を議論する機会を設けた。XBRLの現状について、1冊の書籍を共同執筆した。また、研究報告を行った。

研究成果

• [雑誌論文] A bank loan pricing model based on recovery rate distribution (2008)
  • 著者名/発表者名: Takuya Kaneko and Hidetoshi Nakagawa
  • 雑誌名: Internatiohl Journal of Innovative Computing, Information and Control 4-1 ページ: 101-108
  • 査読あり
• [雑誌論文] Weak Approximation of Stochastic Differential Equations and Application to Derivative Pricing (2008)
  • 著者名/発表者名: Syoiti Ninomiya and Nicolas Victoir
  • 雑誌名: Applied Mathematical Finance 2008 (1)(In press)
  • 査読あり
• [雑誌論文] デフォルト実績データによるデフォルト依存関係の推定-2ファクターモデルによるアセット相関の最尤推定- (2007)
  • 著者名/発表者名: 北野 利幸
  • 雑誌名: 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 50 ページ: 42-67
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
  • 査読あり
• [雑誌論文] Communication media selection for remote work: Towards a theory of media fitness (2007)
  • 著者名/発表者名: Kunihiko Higa and Rui Gu
  • 雑誌名: Journal of E-working 1-1 ページ: 45-68
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
  • 査読あり
• [雑誌論文] Telework vs. central work: A comparative view of media usage for Knowledge access (2007)
  • 著者名/発表者名: HongGirl Lee, Bongsik Shin and Kunihiko Higa
  • 雑誌名: Decision Support Systems 43-3 ページ: 687-700
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
  • 査読あり
• [雑誌論文] Telework Readiness of Chinese Organization: A Survey Study (2007)
  • 著者名/発表者名: 趙征、比嘉邦彦
  • 雑誌名: 日本テレワーク学会誌 5-1 ページ: 1-12
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
  • 査読あり
• [雑誌論文] プライバシ侵害問題を軽減することを重視したメディア空間への携帯電話機アクセスに関する研究 (2007)
  • 著者名/発表者名: 榊原憲、比嘉邦彦
  • 雑誌名: 情報処理学会論文誌 49-1 ページ: 19-34
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
  • 査読あり
• [雑誌論文] An Extension of a Minimax Approach to Multiple Classification (2007)
  • 著者名/発表者名: Tomonori Kitahara, Shinji Mizuno, and Kazuhide Nakata
  • 雑誌名: Journal of the Operations Research Society of Japan 50 ページ: 123-136
  • 査読あり
• [雑誌論文] SDPA Project: Solving Large-scale Semidefinite Programs (2007)
  • 著者名/発表者名: Katsuki Fujisawa, Kazuhide Nakata, Makoto Yamashita, and Mituhiro Fukuda
  • 雑誌名: Journal of the Operations.Research Society of Japan 50 ページ: 278-298
  • 査読あり
• [学会発表] Uniformly distributed sequences and their applications (2007)
  • 著者名/発表者名: Syoiti Ninomiya
  • 学会等名: Ergodic theory and its applications
  • 発表場所: Keio Uhiversity(神奈川)
  • 年月日: 20071219-22
• [学会発表] Quadratic and Convex Minimax Classification Problems (2007)
  • 著者名/発表者名: Tomonari Kitahara, Shinji Mizuno, and Kazuhide Nakata
  • 学会等名: Workshop on Optimization and Signal Processing
  • 発表場所: The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
  • 年月日: 20071219-21
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] A Study on Trust and Value Establishing Stages in e-Commerce Growth Process (2007)
  • 著者名/発表者名: Shigeru Hayashi, Kunihiko Higa
  • 学会等名: IADIS International Conference on e-Commerce 2007
  • 発表場所: Portugal
  • 年月日: 20071207-09
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] The Pre-Evaluation Model to the Telework Readiness in China (2007)
  • 著者名/発表者名: Zhao Zheng, Liang Liang, and Kunihiko Higa
  • 学会等名: IADIS International Conference on e-Commerce 2007
  • 発表場所: Portugal
  • 年月日: 20071207-09
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] Application of Video-Mediated Virtual Office to Industry-Academia Alliance (2007)
  • 著者名/発表者名: Ken Sakakibara, Kunihiko Higa
  • 学会等名: The 4th International Conference on Innovation & Management
  • 発表場所: 山口大学(山口)
  • 年月日: 20071205-06
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] 日本と中国の社会におけるメディア選択の比較 (2007)
  • 著者名/発表者名: 谷鋭、比嘉邦彦
  • 学会等名: 日本テレワーク学会2007年度研究発表大会
  • 発表場所: 尚美学園大学川越キャンパス
  • 年月日: 20070630-0701
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] An Analysis of SNS User's Behavior (2007)
  • 著者名/発表者名: Kunihiko Higa, Shinya Yoshimura, and Narges Pourasghari Haghi
  • 学会等名: 日本テレワーク学会2007年度研究発表大会
  • 発表場所: 尚美学園大学川越キャンパス
  • 年月日: 20070630-0701
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] テレワークが機能する企業戦略と社会的効果の考察 (2007)
  • 著者名/発表者名: 熊野健志、比嘉邦彦
  • 学会等名: 日本テレワーク学会2007年度研究発表大会
  • 発表場所: 尚美学園大学川越キャンパス
  • 年月日: 20070630-0701
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] テレワーク導入評価手法の実用化に向けての提案 (2007)
  • 著者名/発表者名: 谷川賢城、比嘉邦彦
  • 学会等名: 日本テレワーク学会2007年度研究発表大会
  • 発表場所: 尚美学園大学川越キャンパス
  • 年月日: 20070630-0701
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] 地域活性化のためのアウトソーシングの課題 (2007)
  • 著者名/発表者名: 中西穂高、比嘉邦彦
  • 学会等名: 日本テレワーク学会2007年度研究発表大会
  • 発表場所: 尚美学園大学川越キャンパス
  • 年月日: 20070630-0701
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] eコマースの成長過程における信用と価値の確立段階について (2007)
  • 著者名/発表者名: 林滋、比嘉邦彦
  • 学会等名: 日本テレワーク学会2007年度研究発表大会
  • 発表場所: 尚美学園大学川越キャンパス
  • 年月日: 20070630-0701
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] Eコマースの信用・価値確立モデル (2007)
  • 著者名/発表者名: 松本浩平、比嘉邦彦
  • 学会等名: 経営情報学会2007年春季全国研究発表大会「経営情報型人材を育成せよ!」
  • 発表場所: 横浜国立大学
  • 年月日: 20070616-17
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] Primal-Dual Interior Point Methods for Linear Programming (2007)
  • 著者名/発表者名: Shinji Mizuno
  • 学会等名: Workshop on Advances in Optimization
  • 発表場所: Tokyo Institute of Technology
  • 年月日: 20070419-21
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] A Bank Loan Pricing Model Based on Recovery Rate Distribution (2007)
  • 著者名/発表者名: Takuya, KANEKO, Hidetoshi, NAKAGAWA
  • 学会等名: The ACE International Conference
  • 発表場所: City University of Hong Kong
  • 年月日: 2007-12-12
  • 説明: 「研究成果報告書概要(欧文)」より
• [学会発表] New Features of SDPA (semidefinite programming algorithm) (2007)
  • 著者名/発表者名: Kazuhide Nakata, Katsuki Fujisawa, Mituhiro Fukuda, Kazuhiro Kobayashi, Masakazu Kojima, Maho Nakata, and Makoto Yamashita
  • 学会等名: INFORMS Annual Meeting
  • 発表場所: Seattle
  • 年月日: 2007-11-07
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] IT技術の発展と求められるクオンツ像 (2007)
  • 著者名/発表者名: 二宮 祥一
  • 学会等名: 京都大学数理解析研究所/経済研究所/野村証券株式会社金融工学研究センター主催、伊藤清博士ガウス賞受賞記念寄付研究部門創設記念コンファレンス「数理科学とファイナンスの30年 学術と実務の接点フロンティア」
  • 発表場所: サピア・タワー(東京)
  • 年月日: 2007-11-05
• [学会発表] 確率微分方程式の新しい弱近似解法について (2007)
  • 著者名/発表者名: 二宮 祥一
  • 学会等名: 東北大学大学院理学研究科談話会
  • 発表場所: 東北大学、仙台
  • 年月日: 2007-10-22
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] 拡散過程の新しい弱近似法について(New weak approximation methods of Diffusion processes) (2007)
  • 著者名/発表者名: 二宮 祥一
  • 学会等名: 名古屋大学多元数理研究科大談話会講演
  • 発表場所: 名古屋大学、名古屋
  • 年月日: 2007-07-11
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より
• [学会発表] 数学者がどのようにファイナンス業界で働いているか (2007)
  • 著者名/発表者名: 二宮 祥一
  • 学会等名: 慶應大学21世紀COEプログラム「総合数理科学: 現象解明を通した数学の発展」キャリアパスセミナー
  • 発表場所: 慶應大学
  • 年月日: 2007-05-09
• [図書] 電子情報開示のフロンティア121-142頁(22頁) 第9章 XBRLの現状と課題 渡辺榮一著 (2007)
  • 著者名/発表者名: 河崎 照行 [編著]
  • 総ページ数: 225
  • 出版者: 中央経済社
  • 説明: 「研究成果報告書概要(和文)」より