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2006 年度 実績報告書

確率関数微分方程式に対するマリアヴァン解析

研究課題

研究課題/領域番号 16740056
研究機関大阪市立大学

研究代表者

竹内 敦司  大阪市立大学, 大学院理学研究科, 助手 (30336755)

キーワード確率関数微分方程式 / マリアヴァン解析
研究概要

本年度、行った研究により得られた成果は以下の通りである。
(1)飛躍項を含まない退化型確率関数微分方程式の解に対して、マリアヴァン解析を適用することにより、確率密度関数の存在性および正則性を調べた。その際、セミマルチンゲールに関する基本不等式が重要な役割を果たす。そこで得られた条件は、現在の状態にのみ依存する、確率常微分方程式の場合によく知られている「ヘルマンダー型条件」と類似しており、大変興味深い結果を得ることができた。本結果については、既に雑誌(Acta Applicande Mathematica)への掲載が決定しており、現在印刷中である。
(2)飛躍項を含むような確率関数微分方程式の場合に、解の分布に対する絶対連続性の問題を考えた。ポアッソン空間上でのマリアヴァン解析を展開し、より自然な形で、分布の絶対連続性を判定する方法を考案することに成功した。そして、飛躍項の係数が非退化であれば、分布が絶対連続であることを導いた。この結果については、現在、論文として投稿している最中である。
本年度は未だ研究結果としては得られていないが、ポアッソン汎関数に対して、上記(2)で述べたマリアヴァン解析を適用し、その密度関数の表現や漸近評価について、現在考察しているところである。また、その枠組みをウィーナー・ポアッソン空間上まで広げ、従来からよく研究されているウィーナー空間の場合も含めた形に拡張することも視野に入れて、より広いクラスの汎関数に対する密度関数の解析も行っている。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2007

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] Malliavin calculus for degenerate stochastic functional differential equations2007

    • 著者名/発表者名
      Atsushi TAKEUCHI
    • 雑誌名

      Acta Applicandae Mathematicae

URL: 

公開日: 2008-05-08   更新日: 2016-04-21  

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