| 研究課題/領域番号 |
16H01833
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| 研究機関 | 筑波大学 |
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研究代表者 |
山田 雄二 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (50344859)
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| 研究分担者 |
後藤 順哉 中央大学, 理工学部, 教授 (40334031)
倉橋 節也 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (40431663)
山口 順之 東京理科大学, 工学部電気工学科, 准教授 (50371224)
高嶋 隆太 東京理科大学, 理工学部経営工学科, 准教授 (50401138)
牧本 直樹 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (90242263)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| キーワード | ファイナンス / 電力市場 / 市場取引実験 / 市場シミュレーション / 統合リスク管理 |
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| 研究実績の概要 |
本年度は，まとめと新たな研究テーマの模索を念頭に，1. 価格・ボリュームリスク同時ヘッジのためのデリバティブポートフォリオ戦略，2. バランシング市場における裁定取引と効率的制度設計，3. 需給バランス制御実験システムの検証，4. 人工市場シミュレーションによる市場安定効果分析，5. 容量市場メカニズムの分析, および 6. 関連する最適化手法に関して検討を行った．また，国際ワークショップを開催し，結果の普及と新たな研究テーマについて議論するとともに，新規研究課題の申請を行った．
1-2については，まず，価格・ボリュームリスク同時ヘッジのためのデリバティブポートフォリオ戦略を構築し，日本卸電力取引所（JEPX）にて取引を行う太陽光発電事業者の収益変動リスクや，米国PJM市場における小売電気事業者の調達コストの変動リスクといった，多国市場の分析を実施した．また，裁定取引がもたらすインバランス縮小効果が与える精算制度の有効性を検証した．3については，発電機周波数制御の実機試験を実施し，発電機運転計画から得られた運転条件にて，新たに開発した周波数制御の機械学習手法が有効である事例を示した．4については，電力先物の導入がスポットや時間前市場の約定量に与える影響を分析し，モデル構築のための実数値GAを用いた変数選択法アルゴリズム開発を行った．5については，市場均衡モデルにおける容量メカニズム導入により，火力発電量が増加し電力価格が低下する一方で容量価格が上昇すること，再生可能エネルギー電源の考慮がさらなる価格上昇をもたらすことを確認した．6については，外れ値や変数選択を取り入れた線形モデル回帰推定の方法論を分析し，電力需要の推定における外れ値の影響を減じつつ有効な変数選択を行う手法構築可能性を検討した．また，多変量のスプライン回帰における変数選択のためのアルゴリズム開発に着手した．
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| 現在までの達成度 (段落) |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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| 今後の研究の推進方策 |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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