| 研究課題/領域番号 |
16H03642
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| 研究機関 | 関西学院大学 |
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研究代表者 |
堀 敬一 関西学院大学, 経済学部, 教授 (50273561)
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| 研究分担者 |
青野 幸平 立命館大学, 経済学部, 准教授 (20513146)
赤堀 次郎 立命館大学, 理工学部, 教授 (50309100)
Kohatsu・Higa A 立命館大学, 理工学部, 教授 (80420412)
播磨谷 浩三 立命館大学, 経営学部, 教授 (90347732)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| キーワード | ファイナンス / 企業金融 |
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| 研究実績の概要 |
地域金融機関の一つとしてJAの銀行業務について分析を行った。2005年から2016年までのパネルデータセットを県レベルの連合会の財務諸表から構築し、分析には時間的に変化する非効率効果を持つ確率的フロンティアモデルを用いた。また、銀行生産高のフロー指標とストック指標を同一のモデルで用い、効率性の結果を比較した。また、Tobit回帰モデルと通常の最小二乗回帰モデルを用いて、効率性の決定要因を検討した。効率性の数値には、有意な都道府県差があることが強く示されている。非組合員向け貸出の総貸出額に対する比率は、効率性と正の関係にある。一方、中央組織や信用事業への依存度が高いほど、効率性の低下につながる。
確率微分方程式のシミュレーションに関する研究では、バイアス-バリアンス・トレードオフ哲学のパラダイムに従い、多次元確率微分方程式の非バイアスシミュレーション手法を構築することを目的として、ランダム分割を用いたオイラー・丸山スキームに基づく次数2のパラメトリクス展開式を導出した。これらの式は、容易に並列化できるモンテカルロシミュレーション手法を導く。ここで提案された2次法は、1次法と比較して係数の規則性をさらに必要とするが、分割にポアソンサンプリングを用いた場合でも有限モーメントを達成している。
ドリフトを伴うブラウン運動とドリフトを伴う相関分数ブラウン運動からなる確率過程系の結合密度のためのブリッジ表現を示している。その結果、ブリッジ尺度の下での条件付き期待値を、初期点から終点までのモーダルパスという単一パスで置き換えることで、結合密度の小時間近似が容易に得られることがわかった。
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| 現在までの達成度 (段落) |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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| 今後の研究の推進方策 |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
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