研究課題
研究活動スタート支援
GDPや金利などのマクロ経済データは過去の時点のデータとの従属性が大変強いことが知られており、長期記憶過程と呼ばれる非定常過程のクラスを元にデータのモデルを考えることが一般的である。近年では複数の非定常過程をノンパラメトリック回帰モデルにより分析する研究が盛んに行われている。本研究では、既存研究で用いられていた漸近理論を拡張するために非線型化された説明変数を持つ回帰モデルに対するカーネル和の漸近理論に関する研究を行った。
経済統計
