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2017 年度 実施状況報告書

ビッグデータを利用した景気動向分析法の研究

研究課題

研究課題/領域番号 16K03591
研究機関帯広畜産大学

研究代表者

姜 興起  帯広畜産大学, 畜産学部, 教授 (70254662)

研究分担者 野田 英雄  東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 准教授 (90347724)
研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
キーワード景気動向分析 / GDPと景気指標の関係分析 / ビッグデータの利用 / ベイズ型統計モデル / 平滑化事前分布 / 時変構造解析
研究実績の概要

平成29年度は、主に商業販売額、失業率、設備稼働率、消費者物価指数など景気変動の月次指標と四半期実質GDPの間の動的依存関係を分析した。本研究で提案するtwo mode regression (TMR) のモデルでは、時変係数とGDPと景気判断指標の時間的ずれを表すラグパラメータを組み込んでいる。時変係数は平滑化事前分布によるベイズ法で推定され、ラグパラメータの推定値は最尤法で求められる。時変係数の推定値からGDPと景気変動指標との動的関係を把握ができ、ラグパラメータの推定結果から両変数間の先行・遅行関係も読み取れる。したがって、それらの間の因果関係が分析可能となる。また、TMRモデルのアプローチは景気の拡張期と後退期で別個のモデルを構築するので、景気変動の各フェーズに適切に対応したものとなっている。
主要な結果は次のとおりである。(1)商業販売額(卸売業)とGDPとの関係について、拡張期における商業販売額はGDPに1年ほど遅行した変動が目立つ。また、3ヵ月先行する変動も見受けられ、後退期においては両変数がほぼ一致して変動している。(2)失業率(男性)とGDPとの関係について、拡張期において失業率はGDPに1ヶ月先行した変動が顕著である。ただし、14~17ヵ月で遅行する変動も観察され、後退期においては2~4月でGDPに遅行している。いずれの時期においても両変数は負の相関関係にある。景気動向分析において、通常、商業販売額は一致系列に、失業率は遅行系列とみなされているが、本研究の結果によれば、各景気指標と景気変動との関係は必ずしも従来の想定通りでない。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

1: 当初の計画以上に進展している

理由

景気変動メカニズムを解析するための実証研究に大きな進展が見られた。新規提案手法に基づく実証分析も着実に進めている。並行して、株価や不動産価格などのビッグデータを活用した景気動向分析にも取り組んでいる研究代表者と分担者は、共同で多くの研究成果を国内外の学会で発表し、国際学術誌にも掲載した。

今後の研究の推進方策

基本的に当初の研究計画に沿って研究を進めつつ、重点的な課題として分析手法の体系化に取り組む。平成30年度は、景気変動のメカニズムを解明するための実証研究を深めながら、より精緻な分析手法の構築に向けたビッグデータ解析を行う。

次年度使用額が生じた理由

(理由)
今年度、論文投稿にかかわる支出額が当初の見込みより下回った。また、次年度は論文投稿料のほか、国際会議への参加旅費の支出額が増加する見込みである。そのため、計画的に今年度の研究費を次年度に回すこととした。
(使用計画)
7月10日~12日、ロンドンで開催の国際会議 Computing Conference 2018 に参加するための旅費を250千円程度計上し、論文投稿料を100千円程度計上している。

  • 研究成果

    (7件)

すべて 2018 2017

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件、 オープンアクセス 2件) 学会発表 (5件) (うち国際学会 5件)

  • [雑誌論文] A Bayesian Approach for Analyzing the Dynamic Dependence of GDP on the Unemployment Rate in Japan2018

    • 著者名/発表者名
      Kyo, K. and H. Noda
    • 雑誌名

      International Journal of Modeling and Optimization

      巻: 8 ページ: 56-61

    • DOI

      10.7763/IJMO.2018.V8.624

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] The dynamic relationship between economic growth and inflation in Japan2018

    • 著者名/発表者名
      Kyo, K.
    • 雑誌名

      Open Journal of Social Sciences

      巻: 6 ページ: 20-32

    • DOI

      10.4236/jss.2018.63003

    • 査読あり / オープンアクセス
  • [学会発表] A Bayesian approach for analyzing the dynamic dependence of GDP on the unemployment rate in Japan2018

    • 著者名/発表者名
      Kyo, K. and H. Noda
    • 学会等名
      2018 2nd European Conference on Design, Modeling and Optimization
    • 国際学会
  • [学会発表] A method for big data analysis of the impact of econimic and social events on Japanese stock prices2018

    • 著者名/発表者名
      Kyo, K.
    • 学会等名
      2018 International Conference on Big Data and Education
    • 国際学会
  • [学会発表] The dynamic relationship between economic growth and inflation in Japan2018

    • 著者名/発表者名
      Kyo, K.
    • 学会等名
      International Conference on Business Economics and Finance
    • 国際学会
  • [学会発表] Bayesian estimation of dynamic relationship between GDP and economic indicators for analyzing business cycles2017

    • 著者名/発表者名
      Kyo, K. and H. Noda
    • 学会等名
      The 1st International Conference on Econometrics and Statistics
    • 国際学会
  • [学会発表] Bayesian analysis of dynamic relationship between GDP and commercial sales in Japan2017

    • 著者名/発表者名
      Kyo, K. and H. Noda
    • 学会等名
      2017 Asian Conference of Management Science and Applications
    • 国際学会

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公開日: 2018-12-17  

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