| 研究課題/領域番号 |
16K03591
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 帯広畜産大学 |
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研究代表者 |
姜 興起 帯広畜産大学, 畜産学部, 教授 (70254662)
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| 研究分担者 |
野田 英雄 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 教授 (90347724)
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| 研究協力者 |
野田 英雄
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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| キーワード | 景気循環 / 経済変動 / 日本経済 / 実証分析 / ベイズ統計モデル / 時変構造分析 / ビッグデータ |
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| 研究成果の概要 |
本研究では、まず、景気指標の構築および原油価格と日本の景気変動の対応関係の実証分析を行った。また、月次の経済指標と四半期の実質GDP間の動的関係を解析するために、two mode regression (TMR) のモデリング手法を提案し、TMRのモデリング手法を用いて商業販売額、失業率、設備稼働率、消費者物価指数など景気変動の月次指標と四半期実質GDPの間の動的依存関係を分析した。1991年以降の日経平均株価の日次時系列と日本の景気変動の動的関係についても検討した。
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| 自由記述の分野 |
統計科学、計量経済学、データサイエンス
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
まず、景気分析指標の構築とTMRモデリング手法の提案は景気変動分析の分野に学術的なインパクトをもたらしているだけではなく、分析ツールとして広く応用される可能性がある。とくに、各種経済指標とGDP間の関係分析から、景気変動の局面や時期によって経済指標は景気変動の原因にも結果にもなり得るという興味深い結果を得ており、景気変動メカニズムの実証に対して重要な示唆となる。また、株価や原油価格などの分析でビッグデータを利用した景気動向分析法の有効性を実証できた。
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