| 研究課題/領域番号 |
16K03594
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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| キーワード | 構造変化 / モニタリング検定 / 内生変数 / 信頼区領域 |
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| 研究実績の概要 |
1．研究目的で記述されているとおり，本研究の目的はモニタリング検定の新たな理論の開発とその応用である。経済の時系列分析では，説明変数が内生的である場合があり，説明変数が誤差項と独立であるという仮定が満たされないことがある。モニタリング検定においても同様の問題が生じるため，平成28年度は研究実施計画にあるとおり，内生的説明変数が存在する場合のモニタリング検定の理論の開発を行った。主な研究成果としては（1）操作変数法および最小2乗法に基づく2つの検定手法を開発し，各検定統計量の帰無・対立両仮説下における特性を明らかにした，（2）モニタリング検定においては，構造変化が実際に起きた時点と検出した時点のタイムラグが検定の精度の指標の一つとなるが，上記2つの検定におけるタイムラグの漸近分布を導出し，最小2乗法に基づく手法の方が優れていることを明らかにした，（3）上記2つの検定の有限標本特性をモンテカルロシミュレーションで分析した，が挙げられる。従来の理論では内生的説明変数が存在する場合には操作変数法を用いるのが標準的であったが，モニタリング検定においては最小2乗法の適用も可能であることが示された点は，大きな成果である。
2．モニタリング検定を実際に行う場合，構造変化が起きていない既存の観測期間＝トレーニング期間の特定化が必要である。安定したトレーニング期間を特定化するためには，既存の観測期間で構造変化点およびその信頼領域を求め，その期間を除いてトレーニング期間を設定する必要がある。平成28年度においては，経済モデルでしばしば用いられる非斉次な説明変数を持つ回帰モデルを想定し，構造変化点の信頼領域の構築方法を新たに提案した。既存の先行研究とは異なる，非斉次な説明変数の場合への拡張が成功したため，新たな実証研究への応用が期待される。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
1．本研究の目的はモニタリング検定の新たな理論の開発とその応用であるが，平成28年度は計画通りに，内生的説明変数がある場合の新たなモニタリング検定を提案し，その理論的特性を分析した。また，構造変化が起きてから検出するまでにタイムラグの理論分析を行い，最小2乗法の有用性を証明できたことは，平成28年度計画で想定されていた以上の成果といえる。実証分析において説明変数が内生的である場合，理論的には操作変数法を用いれば良いのだが，実際には操作変数を探し出すことが困難であったり，複数探し出せた場合にはどの操作変数の組合せが良いかを決めることは非常に難しい問題である。一方で，最小2乗法にはそのような問題が生じないため，最小2乗法が実証分析で用いることができると明らかにした点は，研究目的と照らし合わせても研究が順調に進捗している証といえる。
2．モニタリング検定を行う際には，必ずトレーニング期間を設定しなければならないが，既存の研究手法では，トレーニング期間の設定が困難な場合がある。その一つが，説明変数が非斉次な場合である。平成28年度において，説明変数が非斉次である場合の構造変化点の信頼領域の構築方法を開発できたことは，モニタリング検定の実際に運用の際に大変有用である。
3．平成28年度計画どおり，国内・外の学会へ参加し，モニタリング検定と関連する研究について意見交換を行った。
以上のことから，総じて，本研究は順調に進展していると判断できる。
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| 今後の研究の推進方策 |
1．本研究は順調に推移しているため，今後の研究の推進方策，すなわち，モニタリング検定の理論開発とその応用という方向性については，大きく変更する予定は無い。したがって，平成29年度計画に記載されているとおり，モニタリング検定の最適性について理論研究をすすめることが，今後の方策の一つである。
2．一方，本研究をすすめるにつれ明らかになったことは，モニタリング検定を行う際に必要なトレーニング期間の設定が，既存研究ではうまくいかないケースがあるということである。これは，モニタリング検定を用いて実証研究を行う際の足かせとなりかねない。そこで，平成29年度は，トレーニング期間の設定方法に関する研究も同時にすすめることにする。具体的には，共和分モデルにおいてはモニタリング検定の手法はいくつか提案されているものの，トレーニング期間を設定するための構造変化点の信頼領域を構築する方法に不安定要因があることが分かっている。そこで，共和分モデルにおける構造変化点の信頼領域の構築方法について，研究をすすめていくことにする。
3．平成28年度と同様，国内外の学会等に参加し，最先端の研究について意見交換を行っていく。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
平成28年度は学内行政と重なったため，海外の学会参加を一つ見送っている。そのために，次年度使用額が生じた。
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| 次年度使用額の使用計画 |
次年度使用額については，平成29年度助成金と合わせて，旅費に使用する予定である。
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