| 研究課題/領域番号 |
16K03605
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| 研究機関 | 甲南大学 |
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研究代表者 |
村澤 康友 甲南大学, 経済学部, 教授 (00314287)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2021-03-31
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| キーワード | 景気指数 / GDPギャップ / インフレ期待 / トレンド / サイクル |
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| 研究実績の概要 |
本研究課題に関連する平成29年度の研究実績は，国際学会発表1件，国内学会発表1件である．どちらの学会発表においても，イギリスのインフレ期待の区間データに混合正規分布を当てはめ，インフレ期待の分布のベイズ推定を試みた研究を報告した．研究成果は査読付き国際学術誌に投稿し，改訂の機会を与えられたので，現在改訂作業中である．
またI(1)とI(2)が混在する時系列に多変量Beveridge-Nelson分解を拡張する研究については，ギブス抽出によるベイズ推定の計算アルゴリズムがほぼ完成し，現在は実際のデータへの応用を試みている段階である．
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
I(1)とI(2)が混在する時系列に多変量Beveridge-Nelson分解を拡張する研究について，ベイズ推定の計算アルゴリズムが複雑になり，正確性のチェックに時間を要したため，第一稿の完成が予定より遅れている状況にある．
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| 今後の研究の推進方策 |
イギリスのインフレ期待の区間データに混合正規分布を当てはめ，インフレ期待の分布のベイズ推定を試みた研究については，査読付き国際学術誌への掲載に向けて改訂作業中なので，今年度中には掲載を確定させたい．
またI(1)とI(2)が混在する時系列に多変量Beveridge-Nelson分解を拡張する研究については，早急に第一稿を完成させ，セミナー報告や学会発表を経て，今年度中には査読付き国際学術誌に投稿したい．
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| 次年度使用額が生じた理由 |
参加した国際学会が日本国内での開催だったこと，および報告を申し込んだ国際学会で不採択となったことから，前年度末から支払いがずれ込んだ分を除き，新たな海外渡航費を執行しなかった．
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