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2021 年度 研究成果報告書

多変量Beveridge-Nelson分解の拡張と景気分析への応用

研究課題

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研究課題/領域番号 16K03605
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 経済統計
研究機関甲南大学

研究代表者

村澤 康友  甲南大学, 経済学部, 教授 (00314287)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2022-03-31
キーワード自然率 / ギャップ / トレンド / サイクル / 単位根 / 共和分 / ベイズ法 / インフレ期待
研究成果の概要

研究期間全体を通して2つの研究を実施した:(1)マクロ経済学の標準的な理論と整合的な予測モデルに基づいて複数のマクロ経済時系列を同時にトレンド(自然率)とサイクル(ギャップ)に分解する手法の開発と応用(2)数値の代わりに区間を選んで回答するデータの背後にある数値の分布を推定する手法の開発とインフレ認識/期待の区間データへの応用.
研究成果は査読付き国際学術誌掲載論文2本,紀要掲載論文1本,国際学会発表4件,国内学会発表3件である.

自由記述の分野

経済統計・応用計量経済学

研究成果の学術的意義や社会的意義

マクロ経済学では長期の「成長」と短期の「循環」を区別する.したがってマクロ経済変数の「自然率」と「ギャップ」の計測は重要である.しかし統一的な計測手法は確立されていない.マクロ経済理論と整合的な統計モデルに基づく本研究の分解手法は統一的な計測手法となり得る.
量的変数に関する調査の回答方法は順序・区間・数値の3通りある.これらは一長一短がある.順序の回答は集めやすいが量的な情報を持たない.数値の回答は整数や5の倍数に回答が集中する.区間の回答は両者の中間にある.区間データから量的な情報を抽出する本研究の手法は低費用で効率的な調査の設計に役立つ.

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公開日: 2023-01-30  

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