| 研究課題/領域番号 |
16K05282
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| 研究機関 | 北九州市立大学 |
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研究代表者 |
吉田 祐治 北九州市立大学, 経済学部, 教授 (90192426)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| キーワード | 数理ファイナンス / リスク / 効用 / 不確実性 / 意思決定 |
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| 研究実績の概要 |
本研究の目的は次の通りである。不確実性の数学的表現として、確率場を扱う確率論や統計学はネットワーク化された社会基盤に多大な貢献をしている。近年は、金融不安や地震災害など様々なリスクの中で、安定した社会基盤を築くことが求められている。リスクは不確実性と深くかかわり、リスクの数学的性質は心理学や経済学など様々な分野で研究されてきた。本研究では、経済や災害のリスク環境における意思決定の解析的性質を数理計画の観点から考察する。とくに、リスクを伴う確率場と意思決定者の評価基準の相互関係について数理的モデルを用いて研究する。また、社会や経済におけるリスクの連鎖も研究目的とし、ダイナミックスを伴うリスク環境における意思決定の解析的推移を数理計画の観点から研究する。
本年度の研究項目は(a)Value-at-Riskなどを用いたリスク環境でのcoherent risk measure一般化の研究 (b)Aggregation 演算の観点からリスク測度構築の研究 (c)Aggeration演算による効用関数の統合研究と多目的リスク回避への研究
項目(a)については、Value-at-Riskを用いたリスク評価をファイナンスの応用の成果について国際会議ICICIP2016とAPSAC2016で発表した。項目(b)と(c)については、多目的リスクで２変数が独立の場合に、リスク回避の比較条件ついて研究成果が得られ、国際会議MDAI2016で発表した。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
初年度であり、研究を加速させ軌道に乗せるのに少し時間がかかったため成果発表は少なかったが、次年度は本年度の研究とその発展を成果として順次公開していけるものと思う。
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| 今後の研究の推進方策 |
初年度の成果をを順次公開しそれを発展させていく予定である。
項目(a)については、応用面からどのような特徴が得られるかを調べ研究を着実に進めていく。
項目(b)と(c)については、多目的リスクについて変数が独立でない一般の場合について発展させ、その成果を発表したい。
また、国際会議等で多くの海外の研究者と情報交換や問題点の討議をし研究を深めていく予定である。
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