| 研究課題/領域番号 |
16K12399
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| 研究機関 | 滋賀大学 |
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研究代表者 |
竹村 彰通 滋賀大学, データサイエンス教育研究センター, 教授 (10171670)
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| 研究分担者 |
宮部 賢志 明治大学, 理工学部, 専任講師 (00583866)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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| キーワード | 大数法則 / 重複対数法則 / 脱ランダム化 |
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| 研究実績の概要 |
ゲーム論的確率論は、Shafer and Vovk (2001) の本によって提唱されて以来、さまざまな技術的な拡張が得られて来ている。研究代表者(竹村)及び分担者(宮部賢志)によって以下のような成果が得られた。
1)ゲーム論的確率論における重複対数の法則については Shafer and Vovk (2001)の本の第5章で基本的な結果が与えられているが、測度論的確率論におけるさまざまな重複対数法則の拡張のゲーム論的な解釈は興味ある研究テーマである。特に Erdos-Feller-Kolmogorov-Petrowsky (EFKP)型の拡張は非常に強い拡張を与えている。EFKP型の重複対数法則のゲーム論的証明については、二乗の条件つきモーメントの代わりにマルチンゲール差分の二乗和による基準化を用いたマルチンゲールに対する非常に一般的な結果がSasai, Miyabe and Takemura (2015), arXiv:1504.06398, によって得られており、国際雑誌への投稿と改訂の過程でさらに結果が洗練された。
2) 片側非有界ゲームにおけるベイズ戦略に基づく大数法則の収束レートについて、Sato, Miyabe and Takemura (2016), arXiv:1604.07911, によって、事前確率の原点付近の集中度と収束レートの直接的な関係を示した。この結果も国際雑誌への投稿中である。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究実績の項目に述べたように、以下のような具体的な研究成果が得られており、研究は順調に進展している。
1)"Erdos-Feller-Kolmogorov-Petrowsky law of the iterated logarithm for self-normalized martingales: a game-theoretic approach", Takeyuki Sasai, Kenshi Miyabe and Akimichi Takemura. arXiv:1504.06398. 非常に一般的な設定のもとでのEFKP型の重複対数法則のゲーム論的証明を与えた。
2)"Relation between the rate of convergence of strong law of large numbers and the rate of concentration of Bayesian prior in game-theoretic probability", Ryosuke Sato, Kenshi Miyabe and Akimichi Takemura.
arXiv:1604.07911. 片側非有界ゲームにおけるベイズ戦略に基づく大数法則の収束レートの間の直接的な関係を示した。
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| 今後の研究の推進方策 |
これまで研究実績の項目に述べたような具体的な研究成果が得られたが、それらの成果に基づきさらに以下のような研究を推進する予定である。
1) ゲーム論的確率論におけるプレーヤーの一人である Reality の戦略に関しては、標準的な測度論的確率論では対応する概念が無いために、これまであまり詳しい研究がなされて来なかった。この問題に関して、Miyabe and Takemura (2014) "Derandomization in Game-theoretic Probability Kenshi Miyabe"の結果を得たが、これはいまだに理論的な結果であり，実際の乱数列を決定的に作った時にどの程度の計算量が必要とされるかの定量的な評価が明らかではない。Reality の戦略の研究の余地は大きく、今後も研究を推進していく。
2) ゲーム論的な枠組みでの数理ファイナンス的な課題として、上価格の計算の問題があり、今後複数の金融資産のポートフォリオの場合の結果を導出していく。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
ベイズ戦略に関する結果の強化と国際学術誌投稿における改訂作業のため。
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| 次年度使用額の使用計画 |
ベイズ戦略については以下の結果を得たが、国際雑誌への投稿の改訂作業において結果を強化する必要がある。
"Relation between the rate of convergence of strong law of large numbers and the rate of concentration of Bayesian prior in game-theoretic probability", Ryosuke Sato, Kenshi Miyabe and Akimichi Takemura.arXiv:1604.07911.
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