| 研究課題/領域番号 |
16K16359
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 (2018)
武蔵大学 (2016-2017) |
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研究代表者 |
山本 零 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 准教授 (40756376)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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| キーワード | 金融工学 / 資産運用 / ファイナンス / スマートベータ |
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| 研究成果の概要 |
本研究ではTOPIXのような通常の市場指数よりも効率性の高いスマートベータ指数を開発し、その利用方法を提案することで年金等の資産運用の効率性を向上させることを目的としている。そのため大きく2つのテーマについて研究を行った。1つ目は新たなスマートベータ指数としてペアトレード戦略という株式戦略に着目し、最適なペアトレード戦略を構築するための研究を行った。2つ目はスマートベータ指数の効率的な利用方法として、市場局面分類を用いた資産運用モデルの提案を行った。
これらの研究成果は6つの研究論文、9件の学会発表、1件の書籍として国内外で成果報告を行った。
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| 自由記述の分野 |
金融工学
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の成果はどのテーマも高い学術的新規性を有しており、6つの研究論文、9件の学会発表、1件の書籍として国内外で公表されている。特にうち1件の学術論文に関しては優秀な論文として論文賞を受賞した。
またこれらの研究はどれも実際の資産運用を意識したものである。例えばこれらの研究を公的年金の資産運用に適用した場合、運用コストの低下などで年間1300億円程度運用を改善させることができると試算される。これは少子高齢化を迎える我が国において非常に有益な結果である。
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