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2007 年度 実績報告書

パネル・データ分析の計量理論と実証分析

研究課題

研究課題/領域番号 17203016
研究機関一橋大学

研究代表者

山本 拓  一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50104716)

研究分担者 本多 佑三  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (80137249)
国友 直人  東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10153313)
黒住 英司  一橋大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (00332643)
川口 大司  一橋大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (80346139)
北村 行伸  一橋大学, 経済研究所, 教授 (70313442)
キーワード経済統計学 / パネル分析 / 計量経済学 / 経済政策 / 統計数学
研究概要

1.クロス・セクション間の相関を許した場合のパネル定常性の検定方法を開発し、帰無仮説、局所対立仮説、固定対立仮説の各々の下での漸近分布を導出した。また、提案した検定方法が局所最適検定であることを解明した。
2.動学的パネル・モデルにおける簡便な単位根検定法について、その特性を検討した。
3.いわゆる弱操作変数問題、多操作変数問題などについて研究を行い、GMM法に基づく統計的推測法よりもむしろ制限情報最尤法(LIML)に基づく統計的推測法が有効なことが多いことを明らかにした。
4.多変量時系列モデルにおける因果関係の検定に関して、小標本における改善法を提案した。
5.従来の研究に比べて、より緩い条件下で政策評価の定量的評価を行うための計量手法の開発を行った。
6.非上場企業のパネル・データを用いて、投資関数を推定するプロジェクトを継続研究した。企業の資金制約を考えた非線形の投資関数の推定を試み、一定の成果を得た。
7.家計経済研究所のパネル・データを用いて、結婚の意思決定に親がどれだけ関与しているかを実証した。
8.厚生労働省「賃金構造基本統計調査」ならびに総務省「就業構造基本調査」の個票を用いて1980年代から2000年代前半の25年にわたる期間の賃金分布の変化を記述するとともに、その変化を規定している要因を分析した。
9.平成18年度に引き続き、第三者割当増資を行った企業の、財務諸データと格付けデータの収集、整理を行うとともに、説明モデルの試行的推定を行った。

  • 研究成果

    (38件)

すべて 2008 2007

すべて 雑誌論文 (22件) (うち査読あり 17件) 学会発表 (15件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] Green Taxes and Double Dividends in a Dynamic Economy2008

    • 著者名/発表者名
      Gerhard Glomm, Daiji Kawaguchi and Facundo Sepulveda
    • 雑誌名

      Journal of Policy Modeling 31(1)

      ページ: 19-32

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Union Wage Effect in Japan2008

    • 著者名/発表者名
      Hiromi Hara and Daiji Kawaguchi
    • 雑誌名

      Industrial Relations in press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Wage Distribution in Japan: 1989-20032008

    • 著者名/発表者名
      Ryo Kambayashi, Daiji Kawaguchi and Izumi Yokoyama
    • 雑誌名

      Canadian Journal of Economics in press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Working Mothers and Sons' Preferences regarding Female Labor Supply: Direct Evidence from Stated Preferences2008

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi and Junko Miyazaki
    • 雑誌名

      Journal of Population Economics in press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Causal Effect of Graduating from a Top University on Promotion: Evidence from the University of Tokyo's Admission Freeze in 19692008

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi and Wenjie Ma
    • 雑誌名

      Economics of Education Review 27(2)

      ページ: 184-196

    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Pension System in Japan and Retirement Needs of the Japanese Elderly2008

    • 著者名/発表者名
      Yukinobu Kitamura, Chia Ngee-Choon, and Albert K.C. Tsui
    • 雑誌名

      Ageing in Southeast and East Asia-Family, Social Protection and Policy Challenges, edited by Lee Hock Guan

      ページ: 1-21

  • [雑誌論文] 経済時系列分析と単位根検定:これまでの発展と今後の展望2008

    • 著者名/発表者名
      黒住 英司
    • 雑誌名

      日本統計学会誌(シリーズJ) in press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Role of "Leads" in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regression Models2008

    • 著者名/発表者名
      Kazuhiko Hayakawa and Eiji Kurozumi
    • 雑誌名

      Mathematics and Computers in Simulation in press

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Test for the Null Hypothesis of Cointegration with Reduced Size Distortion2008

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi and Yoichi Arai
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis (in press)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 非定常な動学的パネル分析:展望2008

    • 著者名/発表者名
      早川和彦・千木良弘朗・山本 拓
    • 雑誌名

      経済研究 (印刷中)

  • [雑誌論文] Testing for the Null Hypothesis of Cointegration with a Structural Break2007

    • 著者名/発表者名
      Yoichi Arai and Eiji Kurozumi
    • 雑誌名

      Econometric Reviews 26(6)

      ページ: 705-739

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Testing the Morale Theory of Nominal Wage Rigidity2007

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi and Fumio Ohtake
    • 雑誌名

      Industrial and Labor Relations Review 61(1)

      ページ: 55-72

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
  • [雑誌論文] パネルデータ分析2007

    • 著者名/発表者名
      北村行伸
    • 雑誌名

      ESP 426

      ページ: 24-27

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Marriage Behavior from the Perspective of Intergenerational Relationships2007

    • 著者名/発表者名
      Kazuyasu Sakamoto and Yukinobu Kitamura
    • 雑誌名

      The Japanese Economy 34(4)

      ページ: 76-122

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 世代間関係から見た結婚行動2007

    • 著者名/発表者名
      坂本和靖・北村行伸
    • 雑誌名

      経済研究 58(1)

      ページ: 31-46

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Efficient Estimation and Inference in Cointegrating Regressions with Structural Change2007

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi and Yoichi Arai
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis 28(4)

      ページ: 471-627

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Variable Lag Augmentation in Regression Models with Possibly Integrated Regressors: Some Experimental Results2007

    • 著者名/発表者名
      Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi
    • 雑誌名

      Hiroshima Economic Review 31(1)

      ページ: 21-34

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [雑誌論文] Finite Sample Modification of the Granger Non-Causality Test in Cointegrated Vector Autoregressions2007

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Chigira and Taku Yamamoto
    • 雑誌名

      Communications in Statistics, Theory and Methods 36

      ページ: 981-1003

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Market Test of Sex Discrimination: Evidence from Japanese Panel Data2007

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi
    • 雑誌名

      International Journal of Industrial Organization 25(3)

      ページ: 441-460

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 21世紀成年者縦断調査に基づく子供の成長パターンの測定2007

    • 著者名/発表者名
      北村行伸
    • 雑誌名

      厚生労働科学研究費補助金・統計情報高度利用総合研究事業平成18年度報告書『パネル調査(縦断調査)に関する総合的分析システムの開発研究』

      ページ: 101-123

  • [雑誌論文] Effects of Stochastic Interest rates and Volatility on Contingent Claims2007

    • 著者名/発表者名
      Naoto Kunitomo and Y-J. Kim
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review 88-1

      ページ: 71-106

    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Wald-Type Test of a Normalization of Cointegrating Vectors2007

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 雑誌名

      Journal of the Japan Statistical Society 37(2)

      ページ: 191-205

    • 査読あり
  • [学会発表] The Stable Wage Distribution in Japan, 1982-2002: A Counter Example for SBTC?2008

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi
    • 学会等名
      American Economic Association Annual Meeting
    • 発表場所
      New Orleans, U.S.A.
    • 年月日
      20080100
  • [学会発表] A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence2008

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      New Zealand Econometric Study Group Metting
    • 発表場所
      Auckland University, New Zealand
    • 年月日
      2008-03-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [学会発表] Male-Female Wage and Productivity Differentials: A Structural Approach Using Japanese Firm-level Panel Data2007

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi
    • 学会等名
      EALE Annual Meeting
    • 発表場所
      Oslo, Norway
    • 年月日
      20070900
  • [学会発表] Male-Female Wage and Productivity Differentials: A Structural Approach Using Japanese Firm-level Panel Data2007

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi
    • 学会等名
      Econometric Society Far Eastern Meeting
    • 発表場所
      Taipei, Taiwan
    • 年月日
      20070700
  • [学会発表] Program Evaluation with Continuous Treatment under Monotonicity Restriction2007

    • 著者名/発表者名
      荒井洋一
    • 学会等名
      Hitotsubashi Conference on Econometrics 2007
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2007-11-25
  • [学会発表] Is Cash Flow a Proxy for Financing Constraints in the Investment Equation? The Case of Unlisted Japanese Firms2007

    • 著者名/発表者名
      本多佑三
    • 学会等名
      Hitotsubashi Conference on Econometrics 2007
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2007-11-25
  • [学会発表] Dynamic Consumption Behavior: Evidence from Japanese Household Panel Data2007

    • 著者名/発表者名
      Yukinobu Kitamura
    • 学会等名
      Hitotsubashi Conference on Econometrics 2007
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2007-11-25
  • [学会発表] Male-Female Wage and Productivity Differentials: A Structural Approach Using Japanese Firm-level Panel Data2007

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi
    • 学会等名
      Hitotsubashi Conference on Econometrics 2007
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2007-11-24
  • [学会発表] Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors2007

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      Hitotsubashi Conference on Econometrics 2007
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2007-11-24
  • [学会発表] 国債流通市場における情報に基づく物価連動債の評価2007

    • 著者名/発表者名
      北村行伸
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      日本大学
    • 年月日
      2007-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [学会発表] 「日本における数理統計学の導入過程(2):高等教育への導入」2007

    • 著者名/発表者名
      竹内 惠行
    • 学会等名
      日本統計学会 第75回大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
  • [学会発表] The Conditional Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations2007

    • 著者名/発表者名
      Naoto Kunitomo
    • 学会等名
      Econometric Society European Meeting
    • 発表場所
      Budapest, Hungary
    • 年月日
      2007-08-30
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [学会発表] An Injection of Base Money at Zero Interest Rates: Empirical Evidence from the Japanese Experience 2001-20062007

    • 著者名/発表者名
      本多佑三
    • 学会等名
      日本政策投資銀行設備投資研究所セミナー
    • 発表場所
      日本政策投資銀行
    • 年月日
      2007-08-30
  • [学会発表] Deferred Wage Payment2007

    • 著者名/発表者名
      Daiji Kawaguchi
    • 学会等名
      SOLE Annual Meeting
    • 発表場所
      Chicago, U.S.A.
    • 年月日
      2007-05-05
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
  • [学会発表] Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors2007

    • 著者名/発表者名
      Eiji Kurozumi
    • 学会等名
      The Third Symposium on Econometric Theory and Applications
    • 発表場所
      香港科学技術大学
    • 年月日
      2007-04-13
  • [図書] ミクロ計量経済学の方法:パネル分析の方法2007

    • 著者名/発表者名
      翻訳:国友直人
    • 総ページ数
      380
    • 出版者
      東洋経済新報社
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より

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公開日: 2010-02-04   更新日: 2016-04-21  

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