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2007 年度 実績報告書

動的計画法による制御積分方程式と数理ファイナンスの研究

研究課題

研究課題/領域番号 17340030
研究機関九州大学

研究代表者

岩本 誠一  九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284)

研究分担者 安田 正実  千葉大学, 理学部, 教授 (00041244)
時永 祥三  九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (30124134)
前園 宜彦  九州大学, 大学院・数理学研究院, 教授 (30173701)
丸山 幸宏  長崎大学, 経済学部, 教授 (30229629)
キーワード動的計画法 / 制御積分方程式 / 非決定性最適化 / ポートフォリオ / 数理ファイナンス / 停止時刻 / 黄金最適 / フィボナッチ相補双対性
研究概要

全4年計画の第3年度である今年度は、本研究の基盤となる制御積分方程式(controlled integral equation)として2倍半加重対3倍1/3と加重競合過程を非決定性動的計画法(non-deterministic dynamic programming)によって解き、関連する成果も含めて広く公表した。この基本モデルの具体的解明によって、本研究の指針が確定し、今後に解くべき問題群の全貌が描けるようになった。
今19年度は、これらの成果を国内では、(1)日本数学会・統計数学分科会(近畿大学)、(2)第11計計画数学関連研究集会「数理的決定モデルの展開」(金沢学院大学)、(3)第12回情報・統計科学研究会シンポジュウム(BIC2007 九州大学)、(4)日本OR学会研究部会「不確実環境下での柔構造モデルリング」(千葉大学)などで発表し、国際会議では(1)Institute for Operations Research and the Management Sciences(INFORMS),July 2007,San Juan Puerto Rico,(2)The Fifth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis(NACA07),May-June 2007,National Tsing-Hua University、Hsinchu Taiwan,(3)The Fourth International Conference on Modeling Decisions for Artificial Intelligence、August 2007,Kitakyushu(Invited),(4)The Second Kosen Workshop-Mathematics,Technology and Education-MTE 2008,February 2008,Ibaraki(Invited)で講演した。

  • 研究成果

    (13件)

すべて 2008 2007 その他

すべて 雑誌論文 (9件) (うち査読あり 6件) 学会発表 (3件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] Golden optimal path in discrete-time dynamic optimization processes2008

    • 著者名/発表者名
      Selichi Iwamoto, el. al.
    • 雑誌名

      Proceedings of The International Conference on Differential Equations and Applications(ICDEAO6)

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Golden duality in dynamic optimization2008

    • 著者名/発表者名
      Seiichi Iwamoto, et. al.
    • 雑誌名

      Proceedings of Rosen Workshop"Mathematics, Technology and Education"(MTE2008 Ibaraki) 2

      ページ: 35-47

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 黄金・白銀・青銅-数と比と形と率と2008

    • 著者名/発表者名
      岩本 誠一, 他
    • 雑誌名

      経済学研究(九大経済学会) 74

  • [雑誌論文] 動学的最適化における黄金最適政策2007

    • 著者名/発表者名
      岩本 誠一
    • 雑誌名

      『三田学会雑誌』(慶鷹義塾経済学会) 99

      ページ: 101-125

  • [雑誌論文] 最適化「ダ・ヴィンチ・コード」-経済数学へのプレリュード(VI)2007

    • 著者名/発表者名
      岩本 誠一
    • 雑誌名

      経済学研究(九大経済学会) 別冊第13

      ページ: 45-52

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Golden optimal Policy in calculus of variation and dynamic programming2007

    • 著者名/発表者名
      Seiichi Iwamoto
    • 雑誌名

      Advances in Mathematical Economics 10

      ページ: 65-89

    • 査読あり
  • [雑誌論文] 最適値関数に表れる黄金比2007

    • 著者名/発表者名
      岩本 誠一, 他
    • 雑誌名

      京大数理研講究録「最適化ro9題における確率モデルの展開と応用」 1559

      ページ: 56-66

  • [雑誌論文] Golden quadruplet: optimization-inequality-identity-operator2007

    • 著者名/発表者名
      Seiichi lwamoto
    • 雑誌名

      Lecture Notes in Computer Science 4617

      ページ: 14-23

    • 査読あり
  • [雑誌論文] Golden ratio appears in discrete-time dynamic optimization processes2007

    • 著者名/発表者名
      Akifumi Kira, el. al.
    • 雑誌名

      Proceedings of Kosen Workshop"Mathematics, Technology and Education"(MTE2006 Ibaraki) 1

    • 査読あり
  • [学会発表] The Golden optimal traiecfories in continuous dynamic optimisation2007

    • 著者名/発表者名
      Seiichi lwamoto, et. al.
    • 学会等名
      Institute for Operations Research and the Management Sciences(INFORMS)
    • 発表場所
      San Juan, Puerto Rico
    • 年月日
      2007-07-08
  • [学会発表] Optimal solution is Fibonacci in quadratic programming2007

    • 著者名/発表者名
      Akifumi Kira, et. al.
    • 学会等名
      Institute for Operations Research and the Management Sciences(INFORMS)
    • 発表場所
      San Juan, Puerto Rico
    • 年月日
      2007-07-08
  • [学会発表] The Fibonacci complementary duality in quadratic proSramming2007

    • 著者名/発表者名
      Seiichi Iwamoto, et. al.
    • 学会等名
      The Fifth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis(NACAO7)
    • 発表場所
      国立台湾精華大学(新竹)
    • 年月日
      2007-06-01
  • [備考]

    • URL

      http://www.en.kyushu-u.ac.jp/iwamoto/

URL: 

公開日: 2010-02-04   更新日: 2016-04-21  

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