| 研究概要 |
本研究は、人工知能モデルの観点から、不確実な情報を持つファジィ確率システムの数理構造に関する解析と最適停止問題、決定理論の研究を目的としている。本年度の主な研究成果は次の通りである。
1.ショケ積分の評価基準や主観確率による期待値の研究を行った。
2.ファジィ数に関する「あいまいさ」の評価方法の研究を行った。
3.ファジィ・ランダム・データに関するデータ評価の研究を行った。
4.Aggeration演算による効用関数の統合の研究を行った。
これらの研究成果は、国際学術雑誌Fuzzy Optimization and Decision Making,や共著の著書Advances in Dynamic Games : Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control (Birkhauser)やLecture Notes in AI (Springer)に掲載されている。また、本研究成果は、CIMCA 2005(Wien),MDAI 2006(Tarragona)等において口頭発表を行った。
本年度は、ファジィ確率システムを基礎とした意思決定基準と金融工学でのオプションの研究や人工知能モデルの観点から期待値の計算について研究成果が得ることができた。本研究に参加した研究者は、本研究の実施計画に基づき、それぞれ一定の成果を納め、研究論文や口頭発表を行っている。
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