マルコフ過程の研究とクレジットリスクへの応用

研究成果発表報告書

• 研究課題/領域番号: 17J06948
• 研究種目: 特別研究員奨励費
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 国内
• 研究分野: 金融・ファイナンス
• 研究機関: 京都大学
• 研究代表者: KEVKHISHVILI RUSUDAN 京都大学, 経済学研究科, 特別研究員(DC2)
• 研究期間 (年度): 2017-04-26 – 2019-03-31

研究成果

• [雑誌論文] Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management (2020)
  • 著者名/発表者名: Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili
  • 雑誌名: Finance and Stochastics 巻: 24 ページ: 795-825
  • DOI: 10.1007/s00780-020-00423-6
  • 査読あり
• [雑誌論文] A direct solution method for pricing options in regime-switching models (2020)
  • 著者名/発表者名: Masahiko Egami, Rusudan Kevkhishvili
  • 雑誌名: Mathematical Finance 巻: 30 ページ: 547-576
  • DOI: 10.1111/mafi.12220
  • 査読あり