| 研究実績の概要 |
平成 29 年度に発表した論文は，Y. Komori, D. Cohen and K. Burrage (2017), Weak second order explicit exponential Runge-Kutta methods for stochastic differential equations, SIAM Journal on Scientific Computing, 39 (6), A2857-A2878 である．確率微分方程式 (SDE) に対する陽的数値解法を提案した．これらの解法は，行列指数関数を用いる解法であり，移流項の線形項に数値的解きにくさが現れる SDE に対して非常に有効である．研究計画において，平成 29 年度に優先順位が最も高い目標として，この論文の発表を挙げていた．
また，もう一つ別の目標として，チェビシェフ多項式を援用した陽的数値解法の改良を挙げていた．この解法は陽的であるが，上で述べた解法とは全く別の解法である．改良した解法を導出し，その結果を「Y. Komori and K. Burrage (2018), Modified S-ROCK methods for weak second order approximations to the solution of Ito stochastic differential equations, Technical Report CSSE-45, Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology」にまとめた．これはプレプリントである．
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