| 研究実績の概要 |
平成 30 年度に発表した論文は，Y. Komori, A. Eremin and K. Burrage (2019), S-ROCK methods for stochastic delay differential equations with one fixed delay, Journal of Computational and Applied Mathematics, 353, 345-354 である．一定の時間遅れを持つ確率遅延微分方程式 (SDDE) に対する陽的数値解法を提案した．既存の陽的，あるいは，陰的解法と比べると，本解法は，相対的に大きな時間ステップで SDDE を解くことができ，SDDE の次元が大きくても計算コストがあまり大きくならない，という利点を持つ．本論文では，数値実験によってもそれらを確認した．
また，昨年度のプレプリント「「Y. Komori and K. Burrage (2018), Modified S-ROCK methods for weak second order approximations to the solution of Ito stochastic differential equations, Technical Report CSSE-45, Faculty of Computer Science & Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology」の内容を大幅に改訂し，海外の一流雑誌に投稿した．現在，査読中である．
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